BAB III METODE PENELITIAN
3. 1 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah memfokuskan pada tiga variabel utama yaitu Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Tingkat Suku Bunga Kredit
terhadap kelebihan dana perbankan pada bank umum di Indonesia.
3.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series yang bersifat kuantitatif yaitu berupa data yang berbentuk angka. Sumber data adalah data
sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Bank Indonesia BI Medan, dan dari berbagai sumber lainnya
yang mendukung, dengan kurun waktu 20 Triwulan yaitu pada tahun 2002 triwulan IV sampai dengan tahun 2007 triwulan III.
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan library research yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan
berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, artikel, majalah, laporan-laporan penelitian ilmiah yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data
yang dipergunakan adalah melakukan pencatatan langsung berupa data time series yaitu dari tahun 2002 triwulan IV sampai dengan tahun 2007 triwulan III.
3.4 Pengolahan Data
Penulis menggunakan program komputer E-Views 4.1 untuk mengolah data dalam penulisan skripsi ini.
3.5 Model Analisis Data
Model analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah model ekonometrik. Teknik analisis yang digunakan adalah model kuadrat terkecil biasa
Ordinary Least Square. Data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear berganda.
Variabel-variabel tersebut dibuat dahulu dalam bentuk fungsi sebagai berikut : Y = f X
1
, X
2
, X
3
………………………………….................. 1 Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma
sebagai berikut : Log Y =
α + β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ µ ……............................................. 2 Dimana :
Log Y = Kelebihan Dana Triliun Rp
α = Intercept Konstanta
β
1
, β
2
, β
3
= Koefisien Regresi X
1
= Nilai Tukar Rupiah RpUS X
2
= Tingkat Suku Bunga SBI X
3
= Tingkat Suku Bunga Kredit µ
= Term of Error Bentuk hipotesis di atas secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :
1
X Y
∂ ∂
Artinya jika X
1
Nilai Tukar Rupiah mengalami menguat maka kemudian hari LY Kelebihan Dana akan mengalami
penurunan, ceteris paribus.
2
X Y
∂ ∂
Artinya jika X
2
Tingkat Suku Bunga SBI meningkat maka LY Kelebihan Dana akan mengalami kenaikan, ceteris
paribus.
2
X Y
∂ ∂
Artinya jika X
3
Tingkat Suku Bunga Kredit meningkat maka LY Kelebihan Dana akan mengalami kenaikan,
ceteris paribus. 3.6 Test of Goodness of Fit Uji Kesesuaian
3.6.1 Koefisien Determinasi R–Square
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama mampu memberi penjelasan terhadap variabel
dependen. Nilai R
2
berkisar antara 0 sampai 1 0 R
2
1.
Uji t–statistik
Uji t–statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel
dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut :
H : bi = b
Ha : bi ≠ b
Dimana bi adalah koefisien variabel independen pertama nilai parameter hipotesis, biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X
i
terhadap Y. Bila nilai t-hitung t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H
ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata
signifikan terhadap varabel dependen. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus :
t-hitung =
Sbi b
bi −
Dimana : bi = Koefisien variabel independen ke-i
b = Nilai hipotesis nol Sbi = Simpangan baku dari variabel independen ke-i
3.6.3 Uji F-statistik
Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut : H
: bi = b
2
= bk ……………….. bk = 0 tidak ada pengaruh Ha : b
2
= 0 ……………………... i = 1 ada pengaruh Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-
tabel. Jika F-hitung F-tabel maka H ditolak, yang berarti variabel independen
secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :
F-hitung =
1 1
2 2
k n
R k
R −
− −
Dimana : R
2
= Koefisien Determinasi k = Jumlah variabel independen
n = Jumlah sampel Kriteria pengambilan keputusan :
H :
β
1
=
β
2
=
β
3
= 0
Ho diterima F F
tabel
, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
H
a
:
β
1
≠
β
2
≠
β
3
≠ 0
Ha Diterima F F
tabel
, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
H diterima
H
a
diterima
Gambar 3.1Kurva Uji F statistic
3.6.4 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik a. Multikolinearity
Multikolinearity adalah alat untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat kombinasi linear diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada
tidaknya multikolinearity dapat dilihat dari R-Square, F-hitung, t-hitung serta standar error.
Adanya multikolinearity dapat ditandai dengan : •
Standar error tidak terhinggaa •
Tidak ada satupun t-statistik yang signifikan pada α = 5, α = 10, α = 1.
• Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori
• R
2
sangat tinggi
b. Autokorelasi Serial Correlation
Serial Correlation didefenisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Model regresi linear klasik
mengasumsikan autokorelasi tidak terdapat di dalamnya distribusi atau gangguan µi dilambangkan dengan
E µ
1
: µ
2
= 0 i
≠ j Terdapat beberapa cara untuk menguji keberadaan autokorelasi, yaitu :
1. Dengan menggunakan atau memplot grafik.
2. Dengan D-W Test Uji Durbin-Watson
Uji D-W ini dirumuskan sebagai berikut :
D-hitung =
∑ ∑
−
− t
e e
e
t t
2 2
1
Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut : H
: p = 0, artinya tidak ada autokorelasi H
: p ≠ 0, artinya ada autokorelasi
Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh nilai kritis dl dan du dalam table distribusi Durbin-Watson untuk
berbagai nilai α. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :
Gambar 3.2 Uji Durbin-Watson
Dimana : H
: Tidak ada autokorelasi. DW dl
: Tolak H ada korelasi positif .
DW 4-dl : Tolak H
ada korelasi negatif .
dl du
4-du 4-dl
4 H
diterima no serial correlation
Inconclusive
Autokorelasi + Autokorelasi -
du DW 4-du : Terima H
tidak ada autokorelasi . dl
≤ DW 4-du : Pengujian tidak bisa disimpulkan inconclusive .
4-du ≤ DW ≤ 4-dl
: Pengujian tidak bisa disimpulkan inconclusive .
3.7 Definisi Variabel Operasional
Kategori