65
3.6 Metode Analisis Data 3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik
Peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri atas uji
normalitas,uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.
3.6.1.1 Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model
regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi
normal atau tidak adalah dengan desain grafik.Jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya
menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya.
3.6.1.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang
baik seharusnya
tidak terjadi
korelasi diantara
variabel independen
Ghozali,2005:91.
Universitas Sumatera Utara
66
3.6.1.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya
Ghozali,2005:95. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan metode grafik maupun uji Durbin Watson DW dengan ketentuan
sebagai berikut : a
Bila nilai DW berada dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. b
Bila nilai DW berada diantara -2 sampai 2 berarti tidak terjadi autokorelasi. c
Bila nilai DW berada diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif.
3.6.1.4 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain Ghozali,2005:105. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,maka disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.6.2 Regresi Linier Berganda
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda.Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan antara
variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
67 Rumusnya adalah sebagai berikut :
Y= a + b
1
x
1
+ b
2
x
2
+b
3
x
3
+b
4
x
4
+ e Keterangan :
Y = Rating obligasi syariah
a = Konstanta persamaan regresi
b
1
,b
2,
b
3
= koefisien regresi x
1
= Leverage x
2
= Profitabilitas x
3
= Likuiditas x
4
= Profit margin e
= Eror
3.6.3 Pengujian Hipotesis 3.6.3.1 Uji Statistik F Uji Signifikan Simultan
Uji F digunakan untuk menguji kepastian pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian
hipotesis untuk uji statistik F adalah sebagai berikut :
1. Bila F
signifikan
0,05 maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila F
signifikan
0,05 maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
3.6.3.2 Uji Statisitk t Uji Signifikan Parsial
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial antara variabel independen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Kriteria
pengujian hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut :
1. Bila t
signifikan
0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
68 2.
Bila t
signifikan
0,05 maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
3.7 Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian merupakan perencanaan jadwal yang dirancang oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.Perencanaan tersebut terdiri dari
pengajuan judul penelitian yang dilakukan pada bulan Maret 2015 hingga penyampaian hasil seminar proposal pada bulan September 2015.Adapun tabel
jadwal penelitian dibuat oleh peneliti dihalaman lampiran pada penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
