Tabel 4.29 Uji F Sektor Basic Industry
ANOV A
b
.205 2
.103 .016
.984
a
4351.626 685
6.353 4351.831
687 Regres sion
Residual Total
Model 1
Sum of Squares
df Mean S quare
F Sig.
Predic tors: Constant, Pos tHol, PreHol a.
Dependent Variable: LnBas icInd b.
Sumber : Hasil SPSS diolah.
Hasil Uji t dan Uji F sektor Basic Industry yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pre holiday dan post holiday secara parsial maupun simultan
tidak memiliki pengaruh terhadap return indeks sektor Basic Industry, artinya tidak ada perbedaan return indeks sektor Basic Industry di sekitar periode liburan
dengan hari-hari perdagangan biasa.
3. Sektor Consumer Tabel 4.30
Uji Koefisien Determinansi R
2
Sektor Consumer
Model Summary
.018
a
.000 -.003
2.58027 Model
1 R
R Square Adjusted
R Square Std. Error of
the Estimate Predictors: Constant, PostHol, PreHol
a.
Sumber : Hasil SPSS diolah.
Dari tampilan output SPSS Model Summary besarnya R
2
adalah 0.000, hal ini berarti 0.0 return sektor Consumer dapat dijelaskan oleh variabel independen
pre holiday dan post holiday. Sedangkan selebihnya 100 dijelaskan oleh faktor- faktor lain seperti faktor fundamental, teknikal, atau peristiwa anomali lainnya.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.31 Uji t Sektor Consumer
Co effi cien ts
a
-2. 575 .109
-23.555 .000
-.083 .345
-.009 -.240
.810 .128
.329 .015
.388 .698
Const ant PreHol
PostHol Model
1 B
St d. E rror Unstandardized
Coeffic ients Beta
St andardiz ed Coeffic ients
t Sig.
Dependent Variable: LnConsum er a.
Sumber : Hasil SPSS diolah. Persamaan regresi berganda untuk sektor Consumer adalah sebagai berikut:
Y = -2.575 + -0.083Pre_Hol + 0.128Post_Hol Jika dilihat koefisien dummy Pre_Hol dan Post_Hol tidak signifikan secara
statistik pada α = 5. Hasil pengolahan juga menunjukkan bahwa hasil uji-F
secara bersama-sama tidak signifikan secara statistik pada α = 5.
Tabel 4.32 Uji F Sektor Consumer
ANOV A
b
1.536 2
.768 .115
.891
a
4560.573 685
6.658 4562.109
687 Regres sion
Residual Total
Model 1
Sum of Squares
df Mean S quare
F Sig.
Predic tors: Constant, Pos tHol, PreHol a.
Dependent Variable: LnConsum er b.
Sumber : Hasil SPSS diolah.
Hasil Uji t dan Uji F sektor Consumer yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pre holiday dan post holiday secara parsial maupun simultan tidak memiliki
pengaruh terhadap return indeks sektor Consumer, artinya tidak ada perbedaan return indeks sektor Consumer di sekitar periode liburan dengan hari-hari
perdagangan biasa.
Universitas Sumatera Utara
4. Sektor Finance Tabel 4.33
Uji Koefisien Determinansi R
2
Sektor Finance
Model Summary
.011
a
.000 -.003
2.41129 Model
1 R
R Square Adjusted
R Square Std. Error of
the Estimate Predictors: Constant, PostHol, PreHol
a.
Sumber : Hasil SPSS diolah. Dari tampilan output SPSS Model Summary besarnya R
2
adalah 0.000, hal ini berarti 0.0 return sektor Finance dapat dijelaskan oleh variabel independen
pre holiday dan post holiday. Sedangkan selebihnya 100 dijelaskan oleh faktor- faktor lain seperti faktor fundamental, teknikal, atau peristiwa anomali lainnya.
Tabel 4.34 Uji t Sektor Finance
Coeffi cients
a
-2. 311 .102
-22.617 .000
.085 .323
.010 .265
.791 .051
.308 .006
.165 .869
Const ant PreHol
PostHol Model
1 B
St d. E rror Unstandardized
Coeffic ients Beta
St andardiz ed Coeffic ients
t Sig.
Dependent Variable: LnFinance a.
Sumber : Hasil SPSS diolah. Persamaan regresi berganda untuk sektor Finance adalah sebagai berikut:
Y = -2.311+ 0.085Pre_Hol + 0.051Post_Hol Jika dilihat koefisien dummy Pre_Hol dan Post_Hol tidak signifikan secara
statistik pada α = 5. Hasil pengolahan juga menunjukkan bahwa hasil uji-F
secara bersama-sama tidak signifikan secara statistik pada α = 5.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.35 Uji F Sektor Finance
ANOV A
b
.517 2
.259 .044
.957
a
3982.818 685
5.814 3983.336
687 Regres sion
Residual Total
Model 1
Sum of Squares
df Mean S quare
F Sig.
Predic tors: Constant, Pos tHol, PreHol a.
Dependent Variable: LnFinance b.
Hasil Uji t dan Uji F sektor Finance yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pre holiday dan post holiday secara parsial maupun simultan tidak memiliki
pengaruh terhadap return indeks sektor Finance, artinya tidak ada perbedaan return indeks sektor Finance di sekitar periode liburan dengan hari-hari
perdagangan biasa.
5. Sektor Infrastructure Tabel 4.36
