Tabel 4.41 Uji F Sektor Manufacture
ANOV A
b
2.114 2
1.057 .154
.858
a
4716.301 685
6.885 4718.415
687 Regres sion
Residual Total
Model 1
Sum of Squares
df Mean S quare
F Sig.
Predic tors: Constant, Pos tHol, PreHol a.
Dependent Variable: LnManufak tur b.
Sumber : Hasil SPSS diolah.
Hasil Uji t dan Uji F sektor Manufacture yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pre holiday dan post holiday secara parsial maupun simultan
tidak memiliki pengaruh terhadap return indeks sektor Manufacture, artinya tidak ada perbedaan return indeks sektor Manufacture di sekitar periode liburan dengan
hari-hari perdagangan biasa.
7. Sektor Mining
Tabel 4.42 Uji Koefisien Determinansi R
2
Sektor Mining
Model Summary
.018
a
.000 -.003
2.27501 Model
1 R
R Square Adjusted
R Square Std. Error of
the Estimate Predictors: Constant, PostHol, PreHol
a.
Sumber : Hasil SPSS diolah. Dari tampilan output SPSS Model Summary besarnya R
2
adalah 0.000, hal ini berarti 0.0 return sektor Mining dapat dijelaskan oleh variabel independen
pre holiday dan post holiday. Sedangkan selebihnya 100 dijelaskan oleh faktor- faktor lain seperti faktor fundamental, teknikal, atau peristiwa anomali lainnya.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.43 Uji t Sektor Mining
Coeffi cients
a
-2. 183 .096
-22.645 .000
-.126 .305
-.016 -.413
.680 .059
.290 .008
.204 .838
Const ant PreHol
PostHol Model
1 B
St d. E rror Unstandardized
Coeffic ients Beta
St andardiz ed Coeffic ients
t Sig.
Dependent Variable: LnMining a.
Sumber : Hasil SPSS diolah. Persamaan regresi berganda untuk sektor Mining adalah sebagai berikut:
Y = -2.183+ -0.126Pre_Hol + 0.059Post_Hol Jika dilihat koefisien dummy Pre_Hol dan Post_Hol tidak signifikan secara
statistik pada α = 5. Hasil pengolahan juga menunjukkan bahwa hasil uji-F
secara bersama-sama tidak signifikan secara statistik pada α = 5.
Tabel 4.44 Uji F Sektor Mining
ANOV A
b
1.204 2
.602 .116
.890
a
3545.348 685
5.176 3546.552
687 Regres sion
Residual Total
Model 1
Sum of Squares
df Mean S quare
F Sig.
Predic tors: Constant, Pos tHol, PreHol a.
Dependent Variable: LnMining b.
Sumber : Hasil SPSS diolah.
Hasil Uji t dan Uji F sektor Mining yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pre holiday dan post holiday secara parsial maupun simultan tidak memiliki
pengaruh terhadap return indeks sektor Mining, artinya tidak ada perbedaan return indeks sektor Mining di sekitar periode liburan dengan hari-hari perdagangan biasa.
Universitas Sumatera Utara
8. Sektor Property Tabel 4.45
Uji Koefisien Determinansi R
2
Sektor Property
Model Summary
.083
a
.007 .004
2.58341 Model
1 R
R Square Adjusted
R Square Std. Error of
the Estimate Predictors: Constant, PostHol, PreHol
a.
Sumber : Hasil SPSS diolah. Dari tampilan output SPSS Model Summary besarnya R
2
adalah 0.007, hal ini berarti 0.7 return sektor Property dapat dijelaskan oleh variabel independen
pre holiday dan post holiday. Sedangkan selebihnya 99.3 dijelaskan oleh faktor- faktor lain seperti faktor fundamental, teknikal, atau peristiwa anomali lainnya.
Tabel 4.46 Uji t Sektor Property
Coeffi cients
a
-2. 537 .109
-23.172 .000
-.255 .346
-.028 -.738
.461 -.696
.330 -.081
-2. 110 .035
Const ant PreHol
PostHol Model
1 B
St d. E rror Unstandardized
Coeffic ients Beta
St andardiz ed Coeffic ients
t Sig.
Dependent Variable: LnProperty a.
Sumber : Hasil SPSS diolah. Persamaan regresi berganda untuk sektor Property adalah sebagai berikut:
Y = -2.537+ -0.255Pre_Hol + -0.696Post_Hol Jika dilihat variabel dummy Pre_Hol tidak signifikan secara statistik pada
α = 5, namun variabel Post Hol signifikan secara statistik pada
α = 5. Dapat disimpulkan bahwa Post_Holiday secara parsial mempunyai pengaruh terhadap
return indeks sektor Property tetapi pengaruhnya sangat kecil yaitu 0.7. .
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.47 Uji F Sektor Property
ANOV A
b
31.524 2
15.762 2.362
.095
a
4571.706 685
6.674 4603.231
687 Regres sion
Residual Total
Model 1
Sum of Squares
df Mean S quare
F Sig.
Predic tors: Constant, Pos tHol, PreHol a.
Dependent Variable: LnProperty b.
Sumber : Hasil SPSS diolah.
Hasil Uji t dan Uji F sektor Property yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pre holiday dan post holiday secara parsial maupun simultan tidak memiliki
pengaruh terhadap return indeks sektor property, artinya tidak ada perbedaan return indeks sektor Property di sekitar periode liburan dengan hari-hari
perdagangan biasa.
9. Sektor Trade Tabel 4.48
