3.8. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .
Uji penyimpangan asumsi klasik dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas dan heterokedastisitas dalam hal estimasi, karena apabila
terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut maka uji t dan uji f yang dilakukan sebelumnya tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan
kesimpulan yang diperoleh.
3.8.1. Multikolineritas Multikolinearity
Multikolinearitas adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat korelasi variabel independen diantara satu sama lainnya. Untuk
mengetahui ada tidaknya multikoleanerity dapat dilihat dari nilai R- Square, F- hitung, t- hitung, serta standard error. Adanya multikoleanerity ditandai dengan:
1. Standard error tak terhingga. 2. Tidak ada satupun t-statistik yang signifik
an pada α=5,α=10, α= 1.
3. Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori 4. R- Square sangat tinggi.
3.8.2. Heterokedastisitas
Heterokedastisitas merupakan salah satu asumsi OLS jika varian residualnya tidak sama. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas
dilakukan dengan white test yaitu dengan cara meregres logaritma residual
Universitas Sumatera Utara
kuadrat terhadap semua variabel penjelas. Pada white test terhadap beberapa
tahap, antara lain:
- Membuat regresi persamaan dan mendapatkan residualnya. - Uji dengan chi- Square tabel
χ
2
χ
2
=n. R
2
Dimana : n = jumlah observasi. :R
2
= koefisien determinasi Keputusan ada tidaknya heterokesdastisitas ditemukan jika:
• χ
2
hitung χ
2
tabel, maka ada heterokedastisitas. •
χ
2
hitung χ
2
tabel,tidak ada heterokedastisitas.
3.8.3. Uji Normalitas
Asumsi dalam OLS adalah nilai rata rata dari faktor pengganggu μi adalah nol. Untuk menguji apakah normal atau tidaknya faktor pengganggu, maka
perlu dilakukan uji Normalitas dengan menggunakan Jarque – Bera Test J-B test. Cara lain untuk melihat apakah data telah berdistribusi normal dengan
menggunakan J-B test adalah dengan melihat angka probability. Apabila angka probability 0.05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya apabila angka
probability 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.
3.8.4. Uji Linearitas
. Uji ini digunakan untuk dapat melihat apakah spesifikasi model yang
akan digunakan sudah benar atau tidak. Dengan menggunakan uji ini akan dapat
Universitas Sumatera Utara
diketahui bentuk model empiris dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan kedalam model empiris. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji
linearitas adalah uji Ramsey Ramsey Reset Test. Pedomannya apabila F F- tabel, maka hipotesis nol yang mengatakan bahwa spesifikasi model yang
digunakan dalm bentuk fungsi linear adalah benar ditolak. Sedangkan apabila nilai F F- tabel maka hipotesis nol yang mengatakan bahwwa spesifikasi model
yang digunakan dalam bentuk fungsi linear adalah benar tidak dapat ditolak. Wahyu Ario Pratomo dan Paidi Hidayat, 2007: 93
3.9. Defenisi Operasional
Kategori