Uji Autokorelasi Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas Data

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini biasanya terjadi pada data deret waktu time series, karena gangguan pada satu data cenderung mengganggu data lainnya. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Lebih jauh lagi model regresi yang dihasilkan, tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Metode pendeteksian adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan Durbin Watson test. Uji Durbin Watson hanya digunkan untuk autokorelasi tingkat satu first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, yaitu : 1. Bila du DW 4-du berarti tidak ada autokorelasi positif maupun negatif, hasil : tidak ditolak. 2. Bila 0 DW dl berarti tidak ada autokorelasi positif, hasil : tolak. 3. Bila dl DW du berarti tidak ada autokorelasi positif, hasil : no decision. 4. Bila 4-dl DW 4 berarti tidak ada korelasi negatif, hasil : tolak. 5. Bila 4-du DW 4-dl berarti tidak ada korelasi negatif, hasil : no decision. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel- tabel di bawah ini : Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .775 a .601 .565 15.38462 1.560 a. Predictors: Constant, PROFILE, UKPER, PROFIT, DEKOM b. Dependent Variable: INDEKS Sumber : Diolah dengan SPSS 16.0 Tabel 4.9 Durbin Watson Test Bound K = 4 n dl du 9 . . . . 50 0.30 . . . . 1.38 2.59 . . . . 1.72 Sumber : Penulis, 2012 Dari tabel 4.8 diketahui nilai DW sebesar 1.56 dan dari tabel 4.9 diketahui dl sebesar 1.38 sedangkan du sebesar 1.72. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dl DW du yang berarti tidak ada autokorelasi positif yang hasilnya no decision.

3. Uji Multikolinearitas