Uji Asumsi Klasik Metode Analisis

D. Metode Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik berupa normalitas, multikolinealiritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. a. Uji normalitas data Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dependen variabel dan independent variabel ataupun keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Menurut Singgih Santoso 2004 : 124 ada beberapa cara untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah : • Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. • Jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. b. Uji Multikolinearitas Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan yang sempurna dan pasti diantara variabel bebas yang dianalisis. Multikolonieritas dapat dilihat dati nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 43 Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF10. Kriteria pengujian adalah apabila nilai Tolerance berada dibawah 0,01 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinearitas. c. Uji Autokorelasi Salah satu asumsi dari model regresi linier klasik adalah bahwa tidak ada autokorelasi atau korelasi serial autocorrelation or serrial correlation antara kesalahan pengganggu. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat djadikan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 1 Angka D-W dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif 2 Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi 3 Angka D-W diatas +2, berarti terdapat autokorelasi negative d. Uji Heteroskedastisitas Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, namun pada penelitian kali ini penulis melakukan Uji Park. Jika 44 parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak ditolak.

2. Pengujian Hipotesis