56
Pedoman dalam mengambil keputusan apakah sebuah distribusi normal adalah:
a. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5 , maka distribusi adalah
tidak normal. b.
Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5 , maka distribusi adalah normal.
3.4.3. Uji Asumsi
Klasik
Persamaan regresi berganda harus bersifat BLUE Best Linear Unbiased Estimator, artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji
t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus
dipenuhi diantaranya:
a. Tidak terdapat autokorelasi
b. Tidak terdapat multikolinieritas
c. Tidak terdapat heteroskedastisitas
Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut tidak terpenuhi, maka persamaan regresi berganda yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE,
sehingga pengembilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias.
3.4.3.1. Uji Autokorelasi
Autokorelasi bisa didefinisikan sebagai “korelasi di antara anggota observasi yang diurut menurut waktu seperti data deretan berkala atau
ruang seperti data lintas sektoral” Gujarati, 2007 : 112. Pengujian ini
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
57
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2006 : 99. Pendeteksian autokorelasi menurut Singgih 2001 : 219 yaitu
panduan mengenai D – W Durbin – Watson untuk mendeteksi autokorelasi dilihat pada tabel D – W. Namun demikian secara umum bisa
diambil patokan : a.
Angka D – W dibawah –2 berarti ada autokorelasi positif. b.
Angka D – W diantara –2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. c.
Angka D – W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. Tindakan perbaikan menurut Singgih 2001 : 219 yaitu :
a. Melakukan transformasi data.
b. Menambah data
3.4.3.2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas independen
Ghozali, 2006 : 95. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat besarnya nilai Variance Inflation
Factor VIF. VIF ini dapat dihitung dengan rumus:
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
58
1 VIF =
Tolerance Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih
yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum
dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance
≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 Ghozali, 2006 : 96.
3.4.3.3. Uji Heteroskedastisitas
