1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Multikolinearitas Uji Heterokedastisitas

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor VIF dan nilai Tolerance. Apabila nilai VIF 10 dan nilai Tolerance 0,1 maka telah terjadi multikolinearitas dan apabila VIF 10 dan Tolerance 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Constant LN_AKI .998 1.002 LN_AKP .972 1.029 LN_AKO .974 1.027 a. Dependent Variable: LN_HS Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya gejala multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dengan perbandingan antara nilai VIF dan Tolerance. Dari hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa angka tolerance AKO LnAKO, AKI LnAKI, AKP LnAKP lebih besar dari 0,10 Universitas Sumatera Utara yakni masing-masing sebesar 0,988; 0,972; 0,974. Jika kita lihat dari nilai VIF masing-masing, maka nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1,002; 1,029; dan 1,027 sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antara variabel independennya.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menganalisis apakah dalam suatu model regresi linear terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu SRESID dengan residualnya ZPRED. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola teratur maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar ke segala arah maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED sebagai berikut: Universitas Sumatera Utara Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot Berdasarkan hasil pengujian tersebut terlihat bahwa titik- titik menyebar ke segala arah dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Dokumen yang terkait

Pengaruh Laporan Arus Kas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI

5 82 90

Analisis Pengaruh Informasi Laba Akuntansi Dan Komponen Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di BEI

0 35 80

Pengaruh Informasi Laba Akuntansi Dan Komponen Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2005-2008

1 44 123

Pengaruh Informasi Laba Akuntnasi dan Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 51 83

PENGARUH INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS TERHADAP RETURN SAHAM (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

0 7 15

Pengaruh laporan arus kas dan likuiditas perusahaan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI

0 8 82

ANALISIS PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2011.

0 1 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Teoritis 2.1.1. Signalling Theory - Analisis Pengaruh Informasi Laporan Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2011

0 0 13

KATA PENGANTAR - Analisis Pengaruh Informasi Laporan Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2011

0 0 17

PENGARUH INFORMASI LABA DAN ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BEI

0 1 17