e. Keputusan : Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa t-hitung t-tabel
-3.260031 -2,8982, artinya H
a
diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel total ekspor X3 berpengaruh nyata signifikan terhadap
investasi Y pada tingkat kepercayaan 9 5 α = 5.
-3,260031 -2,8982
Gambar 4.9 Kurva Uji t-statistik variabel total ekspor
4.2.3.3 Autokorelasi
Untuk mengetahui adanya autokorelasi, harus dilakukan pengujian. a. Hipotesis:
H : ρ = 0,
artinya tidak ada autokorelasi H
a
: ρ ≠ 0, artinya ada autokorelasi
b. Kriteria pengambilan keputusan : 0 d d
L
: Menolak H ; ada autokorelasi positif
d
L
≤ d ≤ d
U
: Daerah keragu-raguan Indecision; tidak ada keputusan
d
U
≤ d ≤ 4-d
U
: Menerima H ; tidak ada autokorelasi positifnegatif
Ha diterima Ha diterima
Ho diterima
Universitas Sumatera Utara
4-d
U
≤ d ≤ 4-d
L
: Daerah keragu-raguan Indecision; tidak ada keputusan
4-d
L
≤ d ≤ 4 : Menolak H
; ada autokorelasi negatif c. d =
0.840938
Hasil regresi d.
α = 1 k = 2 n = 20 maka d
L
= 0,86 d
U
= 1,27 e. Keputusan :
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa 0 d d
L
0.840938 0,86, artinya H ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa ada autokorelasi positif.
Universitas Sumatera Utara
0 0,84 0,86
1,27 2
4-d
U
4-d
L
Gambar 4.10 Kurva Durbin Watson
Karena terdapat autokorelasi positif maka harus diobati. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengobati autokorelasi. Metode yang digunakan
untuk mengobati masalah autokorelasi adalah dengan mencari nilai ρ yang
sesungguhnya. Pada metode ini, nilai ρ harus diestimasi dengan cara
menggunakan model AR1. Dalam metode ini, model yang digunakan adalah :
μ
t
= ρ
1
μ
t-1
+ ρ
2
μ
t-2
+
t
Model AR1 ini dapat menjadi dasar dalam membuat perbedaan guna menghilangkan autokorelasi pada persamaan. Untuk itu, dalam estimasi regresi
perlu ditambahkan AR1 sebagai variabel bebas independent variabel. Jika di uji, hasilnya akan seperti table berikut :
Tabel 4.9 Hasil Estimasi Regresi
Dependent Variable: INVESTASI Method: Least Squares
Date: 032912 Time: 22:27
Autokorelasi + Autokorelasi -
Indecision Indecision
H diterima
Universitas Sumatera Utara
Sample adjusted: 1992 2010 Included observations: 19 after adjustments
Convergence achieved after 12 iterations Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C 37.40101
11.95825 3.127633
0.0069 TABUNGAN
-0.252248 0.428071
-0.589268 0.5645
EKSPOR -0.808523
0.377521 -2.141662
0.0490 AR1
0.872600 0.089018
9.802554 0.0000
R-squared 0.747179 Mean dependent var
19.89471 Adjusted R-squared
0.696614 S.D. dependent var 0.541579
S.E. of regression 0.298304 Akaike info criterion
0.603259 Sum squared resid
1.334782 Schwarz criterion 0.802088
Log likelihood -1.730957 F-statistic
14.77680 Durbin-Watson stat
1.710603 ProbF-statistic 0.000095
Inverted AR Roots .87
Sumber : Hasil Regresi Eviews 5.1
Dari hasi estimasi regresi di atas, maka diperoleh koefisien variabel AR1 adalah sebesar 0,872600. Angka tersebut merupakan nilai dari
ρ. Selanjutnya akan dibuktikan apakah estimasi regresi di atas tidak lagi memiliki autokorelasi. Untuk
pengujian tersebut, maka digunakan LM test. Hasil yang di dapat dari pengujian
LM test adalah sebagai berikut :
Tabel 4.10 Hasil Uji LM-Test
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
0.578224 Probability 0.574684
ObsR-squared 1.552120 Probability
0.460216 Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares
Universitas Sumatera Utara
Date: 032912 Time: 22:28 Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. C
-0.622256 12.33824
-0.050433 0.9605
TABUNGAN -0.072061
0.449252 -0.160403
0.8750 EKSPOR
0.121912 0.406460
0.299937 0.7690
AR1 0.004043
0.094455 0.042805
0.9665 RESID-1
0.123899 0.280489
0.441725 0.6659
RESID-2 -0.310167
0.314164 -0.987278
0.3415 R-squared
0.081691 Mean dependent var 2.37E-11
Adjusted R-squared -0.271505 S.D. dependent var
0.272313 S.E. of regression
0.307063 Akaike info criterion 0.728564
Sum squared resid 1.225743 Schwarz criterion
1.026808 Log likelihood
-0.921360 F-statistic 0.231289
Durbin-Watson stat 2.180615 ProbF-statistic
0.942003 Sumber : Hasil Regresi Eviews 5.1
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai ObsR-squared bernilai 1,552120 dengan nilai Prob. Chi-Square2 adalah 0,460216. Hasil ini menunjukkan bahwa
nilai probabilitasnya yang cukup besar di atas 0,05, sehingga tidak menolak hipotesa nol, yaitu tidak ada autokorelasi.
4.2.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Berdasarkan pengujian validitas dengan metode Product Moment, didapat
bahwa semua variabel yang diteliti menghasilkan korelasi lebih besar daripada nilai r tabel pada α = 5 dan N= 15 yakni 0,482 Lampiran 3, yang memiliki
arti bahwa instrument tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua faktor penentu kualitas pelayanan
menghasilkan koefisien Alpha Cronbach’s ≥ 0,6 atau nilai r hitungnya lebih kecil
dari nilai r tabel r hitung ≤
0,784. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran terhadap variabel penelitian ini telah reliabel dan dapat memberikan hasil yang
konsisten, apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama.
Universitas Sumatera Utara
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Dari penelitian Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Daya Tarik Investasi
Di Sumatera Utara, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain adalah: 1. Berdasarkan hasil regresi, variabel tabungan masyarakat, total ekspor dan
pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan variabel investasi sebesar 60,7308 sedangkan 39,2692 dijelaskan oleh variabel lainnya.
a. Koefisien tabungan masyarakat adalah positif, artinya ada pengaruh positif antara tabungan masyarakat dengan investasi. Setiap kenaikan 1 tabungan
masyarakat akan meningkatkan investasi sebesar 0,534675. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penulis yang menyatakan bahwa tabungan
masyarakat memiliki pengaruh negatif terhadap investasi. b. Koefisien total ekspor adalah negatif, artinya ada pengaruh negatif antara
total ekspor dengan investasi. Setiap kenaikan 1 total ekspor akan menurunkan investasi sebesar 0.842692. Hal ini tidak sesuai dengan
hipotesis penulis yang menyatakan bahwa total ekspor memiliki pengaruh positif terhadap investasi.
c. Koefisien pengeluaran pemerintah adalah positif, artinya ada pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah dengan investasi. Setiap kenaikan 1
pengeluaran pemerintah akan menurunkan investasi sebesar 0,026116 . 2. Berdasarkan hasil kuesioner diketahui :
Universitas Sumatera Utara
