29
X
3
= ROA Return on Asset X
4
= LDR Loan to Deposit Ratio e = Error
Model regresi berganda di atas harus memenuhi syarat asumsi klasik yaitu:
1. Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik yaitu:
1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mmpunyai distribusi normal
apa tidak. Model yang paling baik adalah distribusi data normal atu mendekati normal. Uji dilakukan melalui analisis Kolmogorov Smirnov melalui program SPSS
15 for windows.
2 Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan secara
sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF Variance Inflation Factor melalui program
SPSS. Uji multikolinearitas menggunakan kriteria variance inflation factor VIF dengan ketentuan bila VIF 5 terjadi masalah multikolinearitas yang serius.
Universitas Sumatera Utara
30
3 Autokorelasi
Autokorelasi adalah korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi
korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu time series. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini maka
digunakan uji DW dengan melihat koefisien korelasi DW .
Tabel 1.5 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada Autokorelasi Positif Tolak
0 d dl Tidak ada autokorelasi positif
No Decision dl
≤ d ≤ du Tidak ada autokorelasi negatif
Tolak 4 - dl d 4
Tidak ada autokorelasi positif No Decision
4 – du ≤ d ≤ 4 -dl
Tidak ada autokorelasi Positif atau Negatif
Tidak Ditolak du d 4 - du
Sumber : Ghozali, 2005: 96
4 Heteroskedastisitas
Artinya varians variabel independen adalah konstan untuk setiap nilai tertentu variabel independen homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heterokedastisitas. Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser dengan pengambilan keputusan jika variabel independen signifikan secara statistik
mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
31
2. Pengujian Hipotesis
