b
1
µ = Kesalahan penggangu
= Koefisien regresi
2. Untuk melihat pengaruh investasi terhadap pendapatan per kapita dapat
dirumuskan dalam suatu model, yakni:
Y
2
Dari fungsi tersebut di atas kemudian dispesifikasi ke dalam model regresi linier sederhana dengan spesifikasi modelnya sebagai berikut :
= f I…………………………………………..3.3
Y
2
= b
1
+ b
2
dimana :
I + µ………………………………....3.4
Y
2
I = Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto daerah Kota
Tebing Tinggi Miliar Rp = Pendapatan perkapita Masyarakat Kota Tebing Tinggi Juta Rp
b
1
b = intercept konstanta
2
µ = Kesalahan penggangu
= Koefisien regresi
3.4. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Ordinary Least Square
OLS. Untuk memudahkan dalam pengolahan data maka sebagai alat analisis yang digunakan dalam mengolah data tersebut adalah program
SPSS versi 17.
Universitas Sumatera Utara
3.5. Uji Hipotesis
1 Koefisien determinasi R
2
2 Partial test t-test, dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik
koefisien regresi secara parsial. Jika t
, untuk melihat kekuatan variabel bebas independent variable menjelaskan variabel terikat dependent variable.
hitung
t
tabel
, maka H
o
di tolak dan H
1
diterima.
3.6. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan regresi yang meliputi uji Normalitas, heteroskedasitas dan autokorelasi.
1 Uji Normalitas
Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen, keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak, maka
pengujian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 17. Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan penyebaran
data titik pada Normal Pplot of Regression Standardized Residual dari variabel terikat.
Persyaratan dari uji normalitas data adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi
asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal danatau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Universitas Sumatera Utara
2 Uji Heteroskedasitas
Heteroskedasitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas Yi
meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas Xi, maka varian dari Yi adalah tidak sama. Gejala heteroskedasitas lebih sering dalam data cross
section dari pada time series. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang
menggunakan data rata-rata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedasitas digunakan uji korelasi Spearman, dimana jika nilai signifikansi antara variabel
independen dengan residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data time series atau ruang seperti
dalam data cross section. Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data
time series observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang
berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Durbin-Watson DW test
dimana apabila nilai DW hitung berada diantara dl batas bawah dan 4-du batas atas, maka model regresi terbebas dari autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
3.7. Definisi Operasional
