Abdul Nasser Hasibuan : Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
deviasi sebesar 0,8 yang tidak terlampau besar, namun keadaan data tersebut masih akan ditinjau dengan pengujian normalitas.
5.1.2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi – asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum
pengujian hipotesis meliputi :
5.1.2.1 Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk
menguji apakah data penelitian ini terdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi melalui analisis statistik uji One sample Kolmogorov Smirnov. Adapun hasil pengujian
terdapat pada Tabel 5.2 berikut :
Tabel 5.2 Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov Test
Unstandardized Residual N
30 Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .80146708
Most Extreme Differences Absolute
.106 Positive
.104 Negative
-.106 Kolmogorov-Smirnov Z
.582 Asymp. Sig. 2-tailed
.887 a. Test distribution is Normal.
Sumber : Output SPSS Lampiran 4.
Abdul Nasser Hasibuan : Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Dari hasil pengujian tersebut terlihat pada tabel 5.2 besarnya nilai Kolmogorov- Smirnov adalah 0.582 dan signifikansinya pada 0.887. Hal ini berarti H
ditolak yang berarti data residual terdistribusi normal.
5.1.2.2 Uji Multikolinearitas
Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi multikolinearitas. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor
VIF. Menurut Santoso 2002, pada umumnya jika VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas
dengan variabel bebas lainnya. Hal tersebut tergambar pada Tabel 5.3 berikut :
Tabel 5.3 Hasil Uji Multikolinieritas Model
Collinearity Statistics
Constant Tolerance
VIF Size_X1
.548 1.826
Log_EPS_X2 .523
1.913 Log_PBV_X3
.273 3.659
Log_ROA_X4 .239
4.187 Log_LVG_X5
.237 4.212
Log_Inflasi_X6 .194
5.142 Log_Kurs_X7
.228 4.386
Dependent Variabel : Return_Y Sumber : Output SPSS Lampiran 4
Pada output SPSS tersebut menunjukkan masing – masing variabel nilai VIF dibawah 10, hal ini menunjukkan tidak terjadi problem multikolinearitas. Sedangkan
hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan tidak ada varibel independen yang
Abdul Nasser Hasibuan : Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
nilainya kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang
nilainya lebih dari 95. Hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas.
5.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas
