Grafik scatterplot di atas menunjukkan bahwa tidak ada indikasi heterokedastisitas karena titik-titik yang terdapat pada grafik menyebar dan
tidak membentuk suatu pola.
4.2.3 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen satu dengan lainnya. Jika variabel
memiliki hubungan linear, maka model regresi tidak dapat dilakukan. Untuk menguji adanya indikasi multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara
melihat nilai tolerance dan VIF dari variabel yang digunakan. Berikut hasil uji multikolinearitas dari variabel yang digunakan peneliti:
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
Ukuran Dewan Komisaris ,934
1,070 Proporsi Komisaris Independen
,876 1,141
Kepemilikan Institusional ,857
1,167
Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas. Nilai tolerance 0,1 dan VIF `0 menandakan bahwa tidak ada indikasi
multikolinearitas. Variabel Ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai tolerance sebesar 0,934 dan VIF sebesar 1,070; variabel Proporsi Komisaris independen
memiliki nilai tolerance sebesar 0,876 dan VIF sebesar 1,141; Variabel
Kepemilikan Institusional memiliki nilai tolerance sebesar 0,857 dan VIF sebesar 1,167. Setiap variabel memenuhi syarat nilai tolerance dan VIF,
sehingga semua variabel indepenb tidak memiliki hubungan linear satu sama lain.
4.2.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat adanya korelasi pada data dari suatu periode dengan periode lainnya. Indikasi autokorelasi terjadi pada
data yang memiliki time series. Data yang digunakan peneliti memiliki time series karena menggunakan data sekunder dari BEI pada periode 2011-2013.
Untuk menguji terjadinya indikasi autokorelasi, peneliti menggunakan pengujian Durbin Watson. Dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi bila
nilai Durbin Watson du dw 4 –du. Berikut tabel hasil pengujian Durbin Watson:
Tabel 4.4 Uji Durbin-Watson
Model Summary
b
Model 1
R ,298
a
R Square ,089
Adjusted R Square ,050
Std. Error of the Estimate ,10053
Change Statistics R Square Change
,089 F Change
2,309 df1
3 df2
71
Sig. F Change ,084
Durbin-Watson 2,023
a. Predictors: Constant, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen
b. Dependent Variable: Corporate Social Responsibility
Hasil uji autokorelasi pada model regresi yang digunakan peneliti menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 2,023. Nilai ini dibandingkan
dengan nilai du pada tabel nilai signifikansi Durbin-Watson 5. Dari tabel kita peroleh batas bawah sebesar 1,732 sedangkan batas atas sebesar 2,268 4-
1,732. Dari uji ini dapat dilihat bahwa model regresi yang digunakan peneliti tidak terindikasi autokorelasi karena nilai Durbin-Watson memenuhi
persyaratan 1,732 2,111 2,268.
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda