commit to user 45
2. Pengujian Ekonometrika Uji Asumsi Klasik
Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan
pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan melalui uji Multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji
Autokorelasi. a. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu fungsi atau lebih variabel independen merupakan fungsi linear dari variabel
independen yang lain. Menurut L.R Klein, masalah multikolinearitas baru menjadi masalah apabila derajtnya lebih tinggi dibandingkan dengan
koreksi diantara seluruh variabel secara serentak Gujarati, 1997. Metode Klein membandingkan r
2
dengan nilai R
2
. Apabila R
2
r
2
berarti ada gejala multikolinearitas
dan apabila
R
2
r
2
berarti tidak
ada gejala
multikolinearitas. R
2
adalah koefisien determinasi antara seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. r
2
adalah koefisien determinasi antara satu variabel bebas dengan sisa variabel bebas lainnya.
b. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas merupakan suatu fenomena dimana estimator
regresi tidak bias, namun varian tidak efisien semakin besar sampel, semakin besar varian. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas
digunakan Uji White. Uji White ini dilakukan dengan membandingkan χ2 hitung dengan χ2 tabel, apabila χ2 hitung χ2 tabel berarti hipotesis yang
commit to user 46
mengatakan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas diterima, dan sebaliknya apabila χ2 hitung χ2 tabel maka hipotesis yang mengatakan
bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas ditolak artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model yang sedang diestimasi.
c. Uji Autokorelasi Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu
dengan yang lain saling berhubungan, pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson DW, yaitu
dengan cara membandingkan antara DW statistik d dengan dL dan dU, jika DW statistik berada diantara dU dan 4- dU maka tidak ada
autokorelasi. Autokorelasi
positif Daerah
keragu- raguan
Tidak ada
autokorelasi Daerah
Keragu- raguan
Autokorelasi negatif
0 dl du 4-du 4-dl 4
Gambar 3.3 Statistik d Durbin Watson Sumber: Gujarati 2003
Hipotesis yang digunakan adalah:
- Jika 0ddl = Menolak Ho autokorelasi positif - Jika dlddu = Daerah keragu-raguan; pengujian tidak meyakinkan
- Jika dud4-du = Menerima Ho tidak ada autokorelasi - Jika 4-dud4-dl = Daerah keragu-raguan; pengujian tidak meyakinkan
- Jika 4-dld4 = Menolak Ho autokorelasi negatif
commit to user 47
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripisi Daerah Penelitian 1. Keadaan Wilayah
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa
Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan laut jawa di
sebelah utara. Letaknya antara 5
°
40 dan 8°30 Lintang Selatan dan antara 108°30 dan 111°30 Bujur Timur termasuk Pulau Karimun Jawa. Jarak
terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 Km tidak termasuk Pulau Karimun Jawa.
Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini
terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desakelurahan. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 32.548 km
2
atau sekitar 25,04 dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau
Karimun jawa di laut jawa, serta Pulau Nusakambangan di sebelah selatan dekat dengan perbatasan Jawa Barat. Luas yang ada terdiri dari 991 ribu
hektar 30,45 persen lahan sawah dan 2,26 juta hektar 69,55 persen bukan lahan sawah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas lahan
sawah tahun 2008 turun sebesar 0,02 persen, sebaliknya luas bukan lahan
47
Kategori