commit to user
1. Uji Multikolineritas
Uji multikolineritas ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen
lain dalam satu model. Kemiripan antarvariabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu
variabel independen dengan variabel independen lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolineritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam
proses pengambilan kesimpilan mengenai pengaruh pada uji parsial masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolineritas dilakukan dengan menghitung nilai variance inflation factor
VIF dari tiap-tiap variabel independen. Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antarvariabel independen masih bisa ditolerir
Gujarati, 2006.
2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu
periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual
tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan
dengan menggunakan uji Durbin-Watson Ghozali, 2005.
3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskesdastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi
sehingga akurasi
hasil prediksi
menjadi meragukan.
Uji
commit to user Heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu observasi ke observasi lain. Heteroskesdastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang
diprediksi dengan Studentized Delete Residual nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdastisitas
Ghozali, 2005.
4. Uji Normalitas
Kategori