Uji Kebaikan Model 1. Uji Autokorelasi

B = dugaan parameter Statistika uji yang dilakukan dalam uji-F : F-hitung = R²k-1 1-R²n-k Keterangan : R² = koefisien determinasi n = banyaknya data k = jumlah koefisien regresi dugaan Hasil dari F-hitung dibandingkan dengan F-tabel F-tabel = F α 2 n-k dengan kriteria : F-hitung F-tabel Æ tolak H artinya variabel independen atas parameter yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. F-hitung F-tabel Æ terima H artinya variabel independen atas parameter yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 4.7. Uji Kebaikan Model 4.7.1. Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah korelasi antar error masa lalu dengn error sekarang, adanya korelasi akan menyebabkan terjadinya : a. Varians yang diperoleh dari estimasi dengn OLS bersifat underestimate, yaitu nilai varians parametr yang diperoleh lebih kecil daripada nilai varians yang sebenarnya. b. Prediksi yang didasarkan pada metode OLS brsifat inefisien, artinya prdiksi dengan metode ini variansnya lebis besar dibandingkan dengn meytode ekonometrika lainnya. Uji yang digunakan untuk medeteksi masalah autokorelasi dalam E-views4 adalah uji Breusch-Godfrey Correlation LM Test dengn kriteria : a. Nilai Probability ObsR-square-nya taraf nyata α yang digunakan, maka tidak terdapat korelasi. b. Nilai Probability ObsR-square-nya taraf nyata α yang digunakan, maka terdapat korelasi.

4.7.2 Heteroskedatisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedatisitas maka di uji menggunakan uji Hal White dengn kriteria : a. Nilai Probability ObsR-square-nya taraf nyata α yang digunakan, maka tidak terdapat heteroskedatisitas. b. Nilai Propability ObsR-square-nya taraf nyata α yang digunakan, maka terdapat heteroskedatisitas.

4.7.3. Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel- variabel bebas dalam model regresi maka dilakukan uji Multikolinearitas dengan menghitung F N i yang dinyatakan sebagai berikut : F N i = R² N1...N2...Nk k-2 1- R² N1...N2...Nk N-k+1 Dimana : N : jumlah observasi k = jumlah variabel bebas F N i F-tabel, pada taraf signifikan tertentu, variabel bebas N1 tertentu mempunyai korelasi dengan variabel bebas yang lain. F N i F-tabel, pada taraf signifikan tertentu, variabel bebas N1 tertentu mempunyai korelasi dengan variabel bebas yang lain. Menurut Gujarati 1993, tindakan yang dapat dilakukan dalam perbaikan masalah multikolineraritas adalah : a. Menggunakan informasi sebelumnya. b. Mengkombinasikan data cross section dan data deret waktu. c. Meningkatkan variabel yang sangat berkorelasi. d. Mentransformasikan data. e. Mendapatkan tambahan data baru.

4.7.4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah error term terdistribusi secara normal. Hipotesis yang diuji adalah i H : error term terdistribusi secara normal, ii H 1 : error term tidak terdistribusi secara normal. Wilayah kritik penolakan H adalah Probability ObsR-squared α.

V. GAMBARAN UMUM