40
Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot
Dari grafik di atas terlihat bahwa data berdistribusi secara normal dan menyebar di sekitar garis kenormalan. Hal ini menunjukkan data
penelitian normal dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance
dan variation inflation factor VIF. Nilai yang umum dipakai untuk
Universitas Sumatera Utara
41
menunjukkan adanya gejala multikolinearitas adalah nilai tolerance 0,1 atau sama dengan nilai VIF 10.
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant 3.078
.286 10.744
.000 LNEPS
.628 .095
.642 6.630
.000 .114
8.740 LNDPS
.276 .086
.312 3.221
.002 .114
8.763 LNPP
-.057 .086
-.022 -.664
.508 .971
1.030 a. Dependent Variable: LNHS
Sumber : Output SPSS Dari tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala
multikolinearitas antara variabel bebas yang diindikasikan dari nilai tolerance setiap variabel bebas 0,1 dan nilai VIF 10.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan
pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Cara
yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian Durbin-Watson D-W.
Universitas Sumatera Utara
42
Kriteria yang dapat digunakan untuk melihat besaran Durbin-Watson sebagai berikut Santoso, 2005 : 242:
1. angka D-W di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif. 2. angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3. angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi
D a
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai D-W adalah sebesar 1,682 yang menunjukkan nilai D-W termasuk pada kriteria kedua dan
dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.
d. Uji Heteroskedastisitas
