Tabel 4.5: Uji Asumsi Klasik One-SampleKolmogorov-Smirnov Test
UnstandardizedResidual N
40 Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation 5.49155012
MostExtremeDifferenc es
Absolute .168
Positive .168
Negative -.157
Kolmogorov-Smirnov Z 1.065
Asymp. Sig. 2-tailed .207
a. Test distributionis Normal. Sumber: Lampiran 5
Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov terhadap variabel penelitian pada regresi berganda menunjukkan nilai signifikansi 0,207
0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada persamaan regresi memiliki distribusi data yang normal.
4.2.1.2 Hasil Uji Multikolinieritas
Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinier pada model regresi linier berganda yang dihasilkan dapat dilakukan dengan menghitung nilai
Variance Inflation Factor VIF dari masing-masing variabel bebas dalam model
regresi.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Tabel 4.6: Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients
a
Model UnstandardizedCoeffici
ents Standardized
Coefficients t
Sig. CollinearityStatistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1Constant
-.882 3.765
-.234 .816
X1 .037
2.722 .002
.013 .989
.860 1.162
X2 -4.998
3.088 -.255
-1.618 .114
.968 1.033
X3 .543
.304 .298
1.783 .083
.856 1.168
a. DependentVariable: CAR
Sumber: Lampiran 6 Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation
Factor VIF. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.6. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai
tolerance kurang dari 10 dan tidak ada variabel yang memiliki VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan karena
tidak terjadi multikolinearitas di dalamnya.
4.2.1.3 Hasil Uji Autokolerasi
Salah satu metode yang digunakan untuk medeteksi adanya autokorelasi adalah dengan metode Uji Durbin-Watson. Adapun pengujiannya adalah sebagai
berikut:
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Tabel 4.7: Hasil Uji Autokorelasi Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
theEstimate Durbin-Watson
1 .369
a
.136 .064
5.7157866 1.577
a. Predictors: Constant, X3, X2, X1 b. DependentVariable: CAR
Sumber: Lampiran 7
Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan metode Uji Durbin-Watson. Adapun pengujiannya adalah
banyaknya sampel N = 40, banyaknya variabel bebas k = 3, taraftingkat signifikansi yang digunakan α = 0,05
Selanjutnya dilihat pada Lampiran 13 nilai Durbin-Watson sebesar 1,577. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi maka perlu dilihat pada tabel
Durbin-Watson dengan jumlah variabel bebas adalah 3 jumlah laporan keuangan adalah 40 maka diperoleh dl = 1,338 dan du = 1,659 serta 4-dl = 2,662 dan 4-du =
2,341. Berarti artinya pengujian regresi masih bisa dilanjutkan.
4.2.1.4 Hasil Uji Heterokedastisitas
