Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisis Data

5. Rasio Ekspor Terhadap Impor Rasio Ekspor terhadap impor adalah perbandingan antara nilai ekspor dan impor Indonesia dalam kurun waktu satu tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ekspor-impor tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik BPS periode 1986-2015. 6. Kurs Rupiah Kurs rupiah adalah nilai mata uang negara Indonesia yaitu Rupiah yang dibandingkan dengan mata uang negara Amerika Serikat yaitu Dollar AS atau US Dollar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kursnilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat tahunan periode 1986-2015.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter. Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen Hasan, 2002:87. Teknik ini dilakukan dengan melihat data sekunder yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia BI dan Badan Pusat Statisik BPS, yang meliputi data cadangan devisa, suku bunga, inflasi, neraca pembayaran, rasio ekspor terhadap impor, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat periode 1986-2015.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas independent terhadap satu variabel tak bebas dependent Siregar, 2013:405. Model regresi dalam penelitian ini adalah: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + e Keterangan: Y = Kurs rupiah a = Konstanta b = Koefisien regresi X 1 = Cadangan Devisa X 2 = Suku Bunga X 3 = Inflasi X 4 = Neraca Pembayaran X 5 = Rasio ekspor terhadap impor e = standar error Teknik analisis data regresi linear berganda dapat dilakukan dengan melakukan uji prasyarat dan uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis, yang dinyatakan sebagai berikut: 1. Uji Prasyarat Dalam analisis regresi linear berganda perlu melakukan uji persyaratan analisis regresi berganda, sehingga persamaan garis regresi yang diperoleh benar-benar dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Uji persyaratan tersebut harus terpenuhi, apabila tidak maka akan menghasilkan garis regresi yang tidak cocok untuk memprediksi. Uji prasyarat tersebut meliputi: a. Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residu dari regresi mempunyai distribusi yang normal Santoso, 2010:210. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Pengujian normalitas yang umum digunakan adalah uji kolmogorov smirnov. Kriteria pegujian sebagai berikut: Jika nilai Asymp. Sig. 2- tailed 0,05, berarti data dan residu berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig. 2-tailed 0,05, berarti data dan residu tidak berdistribusi normal. Nilai Asymp. Sig. 2-tailed merupakan nilai perhitungan hasil pengujian normalitas. b. Uji Linieritas Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Uji tersebut digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier Kasmadi dan Sunariah. 2013. PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI Kriteria pengujian linieritas: Hubungan variabel cadangan devisa, suku bunga, inflasi, neraca pembayaran, dan rasio ekspor terhadap impor dengan kurs rupiah bersifat linier apabila F hitung lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari 0,05, berarti hubungan variabel cadangan devisa, suku bunga, inflasi, neraca pembayaran, dan rasio ekspor terhadap impor dengan kurs rupiah tidak linier. 2. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi linear berganda, yang terdiri dari: a. Uji Multikolinieritas Uji Multikolinieritas diperlukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda Sunjoyo, dkk, 2013:65. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini: 1 Jika nilai variance inflation factor VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance mendekati 1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Jika nilai VIF semain besar, maka diduga ada multikolinieritas Widarjono, 2013:107. 2 Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70, maka model dapat dinyatakan bebas PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI dari multikolinieritas. Jika nilai korelasi lebih dari 0,70, berarti terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel independen, sehingga terjadi multikolinieritas. 3 Jika nilai koefisien determinan, baik R² ataupun adjusted R² di atas 0,60 namun tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, maka diasumsikan model terkena multikolinieritas Sunjoyo, dkk, 2013:65. b. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Sunjoyo, dkk, 2013:69. Uji statistik yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah Uji Glejser, dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen Gujarati, 2003 dalam Ghozali 2005:108. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas, digunakan ketentuan sebagai berikut: Jika signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Selain menggunakan Uji Glejser, cara lain untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas pada suatu model regresi dapat dilakukan dari model gambar scatterplot. Analisis pada gambar scatterplot yang menyatakan model regresi linear berganda tidak terdapat heteroskedastisitas, jika: 1 Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 2 Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 3 Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. 4 Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola Nugroho, 2005:63 c. Uji Autokorelasi Autokorelasi dapat diartikan sebagai adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu Nugroho, 2011:103. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t- 1sebelumnya Santoso, 2010:213. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Run Test. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi, digunakan kriteria sebagai berikut: jika nilai Asymp. Sig. 2-tailed di atas 0,05, berarti tidak terdapat masalah autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig. 2-tailed di bawah 0,05, berarti terdapat masalah autokorelasi. PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 3. Pengujian Hipotesis Hipotesis adalah dugaan sementara adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan adalah hipotesis nol H dan hipotesis alternatif H a . Untuk menguji hipotesis, digunakan alat analisis regresi berganda, yaitu analisis untuk mengetahui adanya pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Pengujian hipotesis meliputi: a. Uji Hipotesis Simultan Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai F tabel dengan F hitung Algifari, 2011:72. Sehingga, dapat dilakukan uji signifikansi dengan hipotesis: H : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel cadangan devisa, suku bunga, inflasi, neraca pembayaran, dan rasio ekspor terhadap impor terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. H a :Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel cadangan devisa, suku bunga, inflasi, neraca pembayaran, dan rasio ekspor terhadap impor terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. Adapun statistik pengujiannya adalah: Menentukan F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 atau dengan taraf signifikansi sebesar 5 α = 0,05. PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI  Jika F hitung F tabel , maka H ditolak dan H a diterima, yang artinya masing-masing variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  Jika F hitung F tabel, maka H diterima dan H a ditolak, yang artinya masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menentukan apakah H ditolak atau diterima, maka nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikansi 5 α = 0,05, dengan df1= k-1 dan df2= n-k. Penentuan nilai F hitung dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut: R²k 1-R² N-k-1 Keterangan: F = Harga F garis regresi R = Koefisien korelasi berganda K = Jumlah variabel independen N = Jumlah anggota sampel b. Uji Hipotesis Parsial Uji hipotesis parsial bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual parsial, dengan pengujian hipotesis sebagai berikut: F = PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI a Cadangan devisa terhadap kurs rupiah periode 1986-2015 H : Cadangan devisa tidak berpengaruh signifikan terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. H a : Cadangan devisa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. b Suku bunga terhadap kurs rupiah periode 1986-2015 H : Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. H a : Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. c Inflasi terhadap kurs rupiah periode 1986-2015 H : Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. H a : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. d Neraca pembayaran terhadap kurs rupiah periode 1986-2015 H : Neraca pembayaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. H a : Neraca pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. e Rasio ekspor terhadap impor terhadap kurs rupiah periode 1986-2015 H : Rasio ekspor terhadap impor tidak berpengaruh signifikan terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. H a : Rasio ekspor terhadap impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kurs rupiah periode 1986-2015. Adapun statistik pengujiannya adalah: 1. Dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel  Jika t hitung t tabel, maka H diterima dan H a ditolak  Jika t hitung t tabel, maka H ditolak dan H a diterima Penentuan nilai t hitung dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut: t i = β i Seβ i Di mana: β i = Koefisien regresi variabel X i Seβ i = Standar error variabel X i 2. Dengan membandingkan angka probabilitas signifikansi  Jika angka probabilitas signifikansi 0,05, maka H diterima dan H a ditolak.  Jika angka probabilitas signifikansi 0,05, maka H ditolak dan H a diterima. PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI c. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan Algifari, 2011:45. Koefisien determinasi R² bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen Nugroho, 2005:50. Nilai R Square dikatakan baik jika di atas 0,5, karena nilai R Square berkisar antara 0 sampai 1. 67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN