jumlah total pembiayaan. Semakin rendah rasio NPF suatu bank menunjukkan semakin sehat bank tersebut.
IV.1.3. Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum melakukan pengujian hipotesis dari penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa alat uji regresi berganda
dapat digunakan atau tidak. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka alat uji statistik regresi linier berganda dapat dipergunakan.
IV.1.3.1. Hasil Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal
atau mendekati normal atau tidak. Uji ini dilakukan melalui analisis grafik Histogram dan normal P-Plot dan analisis statistik dengan pengujian Kolmogorov-
Smirnov test. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Universitas Sumatera Utara
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
Observed Cum Prob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
Expected Cum Prob
Dependent Variable: Ln_PYD Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Hasil Penelitian, 2009 Data Diolah
Gambar IV.1. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan pada Gambar IV.1 di atas, dapat dilihat bahwa penyebaran data berada pada sekitar garis diagonal dan mengikuti garis arah diagonal, maka nilai
residual terstandarisasi. Dengan demikian maka model regresi hipotesis tersebut terbebas dari asumsi normalitas. Pengujian normalitas juga diperkuat oleh nilai
Kolmogorov-Smirnov Test yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Universitas Sumatera Utara
Tabel IV.2. Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual N
36 Normal Parametersa,b
Mean .0000000
Std. Deviation .64945018
Most Extreme Differences Absolute
.159 Positive
.123 Negative
-.159 Kolmogorov-Smirnov Z
.952 Asymp. Sig. 2-tailed
.326 a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.
Sumber: Hasil Penelitian, 2009 Data Diolah
Berdasarkan pada Tabel IV.2 di atas diketahui bahwa nilai Kolmogorov- Smirnov test sebesar 0.952 dan asymp. Sig 2-tailed sebesar 0.326 lebih besar dari
0.05. Dengan demikian model regresi hipotesis tersebut terbebas dari asumsi normalitas.
IV.1.3.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Universitas Sumatera Utara
2 1
-1 -2
Regression Standardized Predicted Value
4
2
-2
-4
Regression St udentized Residual
Dependent Variable: Ln_PYD Scatterplot
Sumber: Hasil Penelitian, 2009 Data Diolah
Gambar IV.2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan pada Gambar IV.2 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa persamaan regresi hipotesis terbebas dari asumsi heteroskedastisitas. IV.1.3.3. Hasil Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menginformasikan apakah terjadi hubungan antara variabel-variabel bebas dan apakah hubungan yang terjadi cukup
besar atau tidak, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Universitas Sumatera Utara
Tabel IV.3. Hasil Uji Multikolinieritas
Model Collinearity
Statistics Tolerance
VIF 1 Constant
Ln_Giro .138
7.271 Ln_Tabungan
.112 8.936
Ln_Deposito .159
6.281 Ln_NPF
.680 1.470
a Dependent Variable: Ln_PYD
Sumber: Hasil Penelitian, 2009 Data Diolah
Berdasarkan pada Tabel IV.3 di atas diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel bebas lebih kecil dari 10 VIF 10 dan Tolerance value 0,1 Ghozali, 2005 : 92.
Dengan demikian persamaan regresi hipotesis terbebas dari asumsi multikolinieritas. IV.1.3.4. Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kondisi ganguan yang berurutan yang dimasukkan dalam fungsi regresi, hasil
pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel IV.4. Hasil Uji Autokorelasi
Model Durbin-Watson 1 1.026
a Predictors: Constant, Ln_NPF, Ln_Giro, Ln_Deposito, Ln_Tabungan b Dependent Variable: Ln_PYD
Sumber: Hasil Penelitian, 2009 Data Diolah
Berdasarkan pada Gambar IV.4 di atas diketahui bahwa nilai DW 1.026 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari dl 1.043. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa persamaan regresi tidak terdapat autokorelasi positif dengan kriteria tolak Ho.
Universitas Sumatera Utara
IV.1.4. Hasil Uji Hipotesis
