Ahmad Ripai Purba : Pengaruh Faktor Teknikal Terhadap Harga Saham Sektor Perbankan Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
Ho diterima jika t
hitung
t
tabel
= 5 Ho ditolak jika t
hitung
t
tabel
= 5
d. Pengujian Asumsi Klasik
Adapun syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi model regresi berganda sebelum data tersebut dianalisis adalah sebagai berikut:
1 Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal Situmorang
et al, 2008:55. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kolmogrov Smirnov. Dengan menggunakan tingkat
signifikan 5 maka jika nilai Asymp.Sig. 2-tailed diatas nilai signifikan 5 artinya variabel residual berdistribusi normal
Situmorang et al, 2008:62.
2 Uji Heteroskedastisitas
Adanya varians variabel independen homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas
diuji dengan menggunakan uji Glejser dengan pengambilan keputusan jika variabel independen signifikan secara statistik mempegaruhi
variabel dependen, maka ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas.
Ahmad Ripai Purba : Pengaruh Faktor Teknikal Terhadap Harga Saham Sektor Perbankan Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
Jika probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5 dapat disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heteroskedastisitas.
3 Uji Multikolinieritas
Artinya variabel indepen dengan dengan yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan secara
sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikololinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF Varience Inflation
Factor melalui program SPSS. Tolerance mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen
lainnya. Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai Tolerance 0,1 atau nilai VIF 5, maka tidak terjadi multikolinearitas Situmorang et
al, 2008:104.
4 Uji Autokorelasi
Bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada peeriode sebelumnya. Metode deteksi terhadap autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Kriteria
keputusan dapat dilihat pada Tabel 1.4.
Tabel 1.4 Kriteria Pengambilan Keputusan DW Test
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0ddl Tidak ada autokorelasi positif
No Decision dl
≤d≤du Tidak ada autokorelasi negatif
Tolak 4-dld4
Tidak ada autokorelasi negatif No Decision
4-du ≤d≤4-dl
Ahmad Ripai Purba : Pengaruh Faktor Teknikal Terhadap Harga Saham Sektor Perbankan Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak
dud4-du
Sumber : Situmorang et al 2008:86
e. Uji Beda
