3.8.1 Uji Normalitas
Uji ini dilakukan untuk memastikan μ error term tersebar normal. Jika μ
tersebut normal maka, koefisien Ordinary Least Square OLS juga tersebar normal dengan demikian Y juga normal, hal ini disebabkan adanya, hubungan
liner antara, μ, β, dan Y. Untuk menguji sebaran μ
dapat digunakan uji JB Jarque Berra. Eerror term µ disebut normal jika nilai JB lebih rendah atau sama dengan
nilai kritis tabel chi square derajat bebas, alpha.
3.8.2 Uji Linearitas
Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan menggunakan uji ini dapat mengetahui
bentuk model empiris dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan ke dalam model empiris. Dengan kata lain, dengan menggunakan uji linearitas,
specification error atau mis-specification error term. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji linearitas adalah uji Ramsey
Ramsey RESET test. Uji ini dikembangkan oleh Ramsey pada tahun 1969. Ramsey mengembangkan suatu uji yang disebut dengan general test of
specification error.
3.8.3 Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat
korelasi variabel independen diantara satu sama lainnya. Multikolinearitas ini sering terjadi apabila diantara variabel bebas x saling
berkorelasi sehingga tingkat penelitian pemerkiraan semakin rendah. Di samping itu interval keyakinan yang diambil keliru.
Universitas Sumatera Utara
Untuk melihat adatidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai R- square, F-hitung, t-hitung, serta standart error. Adapun multikolinearitas ditandai
dengan : a.
Nilai R
2
sangat tinggi b.
Standar error tidak terhingga c.
Tidak ada satupun t-statistik yang signifikan pada α = 5, α = 10, α = 1
d. Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori pada model
estimasi Pengujian yang lain, yang dapat digunakan untuk melihat multikolinearitas
antar variabel adalah dengan menggunakan uji parsial Pratomo, Wahyu Ario dan Paidi Hidayat, 2007:90.
3.8.4 Heterokedastisitas
Kategori