4.2.2.2 Uji multikolinearitas
Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat besaran korelasi antar variabel independen
dan besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu nilai Tol 0,10 dan Variance Inflation Factor VIF 10. Berikut disajikan tabel hasil pengujian:
Tabel 4.5 Uji multikolinearitas
Setelah transformasi dengan LN
Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa variabel pertumbuhan penjualan mempunyai korelasi sebesar 0,056 atau sekitar
Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 ln_x1
.997 1.003
ln_x2 .997
1.003 a. Dependent Variable: ln_y
Coefficient Correlations
a
Model ln_x2
ln_x1 1
Correlations ln_x2
1.000 -.056
ln_x1 -.056
1.000 Covariances
ln_x2 .011
.000 ln_x1
.000 .006
a. Dependent Variable: ln_y
Universitas Sumatera Utara
5,6. Hasil dari coefficient correlations tersebut menunjukkan tidak ada korelasi yang tinggi umumnya diatas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi tidak adanya
multikolonieritas. Hasil perhitungan nilai tolerance lebih dari 0,10 yaitu 0,997 yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungam VIF
juga menunjukkan hal yang sama dimana variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu 1,003. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak
ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model ini. Dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa angka tolerance
pertumbuhan penjualan X1, perputaran piutang X2 0,10 dan Variance Inflation Factor VIF nya 10. Ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas di antara variabel independen dalam penelitian.
4.2.2.3 Uji heterokedastisitas
Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah dalam penelitian terjadi Heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan grafik scatterplot. Hasil dari uji
heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.5 Grafik scatterplot
Sumber : Diolah dari SPSS 2011 Dari gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta
tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Likuiditas berdasarkan masukan variabel
independen, pertumbuhan penjualan dan perputaran piutang.
Universitas Sumatera Utara
4.2.2.4 Uji autokorelasi
Kategori