1. Pengujian Asumsi
a. Normalitas Data
Uji  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi,  variabel  dependen  dan  independen  memiliki  distribusi
normal.  Pengujian  normalitas  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  uji  Kolmogrov  Smirnov,  dengan  membandingkan
nilai  p  value  dengan  tingkat  signifikansi  5.  Jika  p  value  5, maka data berdistribusi normal.
b. Multikolinieritas
Merupakan  uji  yang  dilakukan  dengan  tujuan  menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar  variabel independen
Ghozali,  2006:91.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak terdapat  korelasi  di  antara  variabel  independen.  Jika  terjadi
korelasi  antar  variabel  independen  maka  dikatakan  terjadi problem  multikolinieritas.  Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya
multikolonieritas dalam model regresi, peneliti akan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor VIF dengan alat bantu
program SPSS 15. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang
terpilih  yang  tidak  dijelaskan  oleh  variabel  independen  lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena
VIF=  1  tolerance.  Nilai  cutoff  yang  dipakai  adalah  nilai tolerance  0.10 atau sama dengan nilai VIF  10. Jika tidak ada
variabel  independen  yang  memiliki  nilai  tolerance  kurang  dari 0.10  dan  tidak  ada  variabel  independen  yang  memiliki  nilai  VIF
lebih dari 10, maka tidak terjadi problem multikolinieritas. c.
Autokorelasi Pengujian  apakah  dalam  sebuah  model  regresi  linier  ada
korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan kesalahan  pada  periode  t-1  sebelumnya.  Autokorelasi  muncul
karena  observasi  yang  berurutan  sepanjang  waktu  berkaitan  satu sama  lainnya.  Masalah  ini  timbul  karena  kesalahan  pengganggu
tidak  bebas  dari  satu  observasi  ke  observasi  lainnya.  Untuk menguji  ada  tidaknya  autokorelasi,  peneliti  menggunakan  uji
Durbin-Watson  Uji  DW.  Apabila  nilai  DW  lebih  besar  dari batas  atas  du  dan  kurang  dari  4-du,  maka  dapat  disimpulkan
bahwa tidak terdapat autokorelasi. d.
Heteroskedastisitas Pengujian  ini  digunakan  untuk  melihat  apakah  spesifikasi
model yang
digunakan sudah
benar atau
tidak. Uji
heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke
pengamatan  yang  lain.  Untuk  menentukan  heteroskedastisitas dengan  grafik  scatterplot,  titik  yang  terbentuk  harus  menyebar
secara acak, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Pengujian Hipotesis