Uji Normalitas Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

nilainya hampir sama dengan nilai rata-rata, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota sampel atau populasi mempunyai kesamaan. Sebaliknya, apabila nilai deviasi besar, maka penyebaran dari rata-rata juga besar.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung sifat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang akan diuji berdistribusi normal Ghozali, 2013. Model regresi hanya dapat digunakan untuk penelitian apabila model regresi tersebut telah melewati uji asumsi klasik.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik selayaknya mempunyai persebaran atau distribusi yang normalmendekati normal Ghozali, 2013. Pengujian dilakukan dengan analisis grafik yakni dengan mengamati kurva normal probability plot yang membandingkan antara distribusi data kumulatif dengan distribusi normal. Data yang terdistribusi secara normal akan membentuk satu garis diagonal mengikuti kurva diagonal normal probability plot . Jika distribusi data residual telah memenuhi asumsi normalitas maka titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya akan berhimpit mengikuti garis diagonal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali 2013, pengujian multikolinieritas bertujuan untuk memperlihatkan apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel independen. Jika suatu variabel independen memiliki korelasi dengan variabel independen yang lain maka variabel ini disebut tidak ortogonal. Variebel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi sebesar 0 nol dengan variabel independen lainnya. Kriteria hasil pengujian adanya multikolinieritas yaitu sebagai berikut. Tolerance value 0,10 atau VIF 10 : terjadi multikolinieritas Tolerance value 0,10 atau VIF 10 : tidak terjadi multikolinieritas

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali 2013, uji heterokedastitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Suatu model regresi yang baik tidak memiliki kesamaan varians residual homoskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat diamati melalui scatterplot . Jika titik-titik tersebar secara acak, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara lain untuk melakukan uji heteroskedastisitas yaitu uji Spearman-Rho. Uji tersebut memperlihatkan koefisien parameter variabel independen dalam mempengaruhi nilai residual. Apabila terdapat variabel yang memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa di dalam model regresi terdapat heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi