commit to user 69
Dari hasil uji MWD untuk model log-linier dapat kita lihat Z2
tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5 Z2 = 0,7041. Hal tersebut berarti model log-linier dapat digunakan.
Berdasarkan hasil uji MWD di atas, yaitu MWD linear dan MWD log-linear dapat diketahui bahwa Z1 tidak signifikan secara
statistik pada tingkat signifikansi 5 Z1 = 0,9032 sedangkan Z2 juga tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5 Z2 =
0,7041. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa baik model linier maupun log-linier dapat digunakan dalam penelitian ini. Namun
melihat hasil dari perhitungan MWD di atas, hasil perhitungan menggunakan model linier lebih baik. Maka dalam penelitian ini
model yang digunakan adalah model linier.
2. Uji Stationeritas dan Derajat Integrasi
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu atau time series. Untuk data runtut waktu harus memenuhi uji
stasionaritas dahulu sebelum data tersebut dianalisis menggunakan metode OLS Ordinary Least Square. Uji stasionaritas dilakukan dengan uji akar-
akar unit unit root test, uji derajat integrasi integration test, dan uji kointegrasi cointegration test. Uji ini sebagai prasyarat untuk melakukan
estimasi model dinamis.
a. Uji Akar-akar Unit
Pengujian akar-akar unit untuk semua variabel yang digunakan dalam analisis runtut waktu perlu dilakukan untuk memenuhi
commit to user 70
kesahihan analisis ECM Error Correction Model. lni berarti bahwa data yang dipergunakan harus bersifat stasioner, atau dengan kata lain
perilaku data yang stasioner memiliki varians yang tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya.
Pengujian stasioneritas data yang dilakukan terhadap seluruh variabel dalam model penelitian yang penulis ajukan, didasarkan pada
Dickey Fuller DF Test dan Augmented Dickey Fuller ADF Test,
yang perhitungannya menggunakan bantuan komputer dengan program E-Views
4. Pengujian akar-akar unit dilakukan dengan memasukkan intersep namun tidak memasukkan trend waktu pada uji DF, dan
dengan memasukkan intersep dan trend waktu pada uji ADF. Untuk uji akar-akar unit ini, apabila nilai hitung mutlak DF dan
ADF lebih kecil dari nilai kritis mutlak MacKinnon maka variabel tersebut tidak stasioner, sebaliknya jika nilai hitung mutlak DF dan
ADF lebih besar dari nilai kritis mutlak MacKinnon maka variabel tersebut stasioner. Hasil uji stasioneritas data dapat dilihat pada tabel
4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4 Nilai Uji Stasioneritas Dengan Metode DF dan ADF pada Ordo 0.
Variabel Nilai Hitung Mutlak
DF ADF
RPDB 1,767258
3,119530 PMA
3,924866 3,894801
ULN 0,782125
1,911334 Sumber: Hasil olahan E-Views 4
Keterangan : Stasioner pada level 1
Keterangan : Stasioner pada level 5
Keterangan : Stasioner pada level 10
commit to user 71
Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa pada ordo nol belum semua variabel stasioner. Pada uji DF variabel RPDB dan ULN
belum stasioner. Sedangkan pada uji ADF, semua variabel tidak stasioner kecuali variabel PMA. Oleh karena itu perlu dilakukan uji
derajat integrasi untuk mengetahui pada derajat berapa semua variabel dalam model akan stasioner
b. Uji Derajat Integrasi
