commit to user
liv Dimana = R
2
adalah 0 ≤ R
2
≤ 1 Jika R
2
= 1, berarti ada kecocokan yang sempurna Jika R
2
= 0, berarti tidak ada hubungan variabel dependen dengan variabel independen
4 Koefisien Korelasi r
Untuk mengetahui keeratan dependen kuat lemahnya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.
1 Jika 0,7 £ r £ 1, maka hubungan antara variabel X dan Y adalah kuat khusus untuk 0,9 £ r £ 1 hubungan tersebut
sangat kuat 2 Jika 0,5 £ r £ 0,7, maka hubungan antara variabel X dan Y
dapat dikatakan sedang 3 Jika 0,1 £ r £ 0,5, maka hubungan antara variabel X dan Y
dapat dikatakan lemah.
b. Uji Asumsi Klasik
1 Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah masalah yang timbul berkaitan dengan adanya hubungan linier diantara variabel-variabel
penjelas. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui terjadi tidaknya korelasi diantara variabel independen. Untuk
menguji bermasalah atau tidaknya multikolinieritas dilakukan
commit to user
lv pengujian dengan pendekatan Koutsoyiannis, yaitu dengan cara
coba-coba memasukkan variabel bebas. Dari hasil tersebut variabel dibedakan menjadi tiga macam, yaitu variabel berguna,
variabel tidak berguna dan variabel merusak Siti Aisyah, 2007. Apabila nilai R
2
regresi setiap variabel bebas lebih besar dibandingkan nilai R
2
regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terjadi multikolinearitas.
2 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana sebaran atau varian faktor penganggu tidak konstan sepanjang observasi.
Heteroskedastisitas terjadi jika muncul gangguan dalam fungsi regresi yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien
baik dalam sampel kecil ataupun besar tetapi masih tetap tidak bias dan konsisten.
Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji park yaitu
dengan meregresi residual yang dikuadratkan dengan variabel independen. Jika regresi tersebut menghasilkan probabilitas
diatas 0,05 maka variabel bebas tersebut tidak signifikan pada tingkat a = 5. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pada
tingkat a = 5 semua koefisien regresi tidak signifikan yang berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
commit to user
lvi
3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah keadaan dimana terdapat trend di dalam variabel yang diteliti sehingga mengakibatkan e juga mengandung
trend. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Autokorelasi terjadi
karena adanya korelasi yang kuat antara e
t
dengan series e
t-1
. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi
autokorelasi adalah dengan uji Breusch Godfrey Test BG test Siti Aisyah, 2007. Langkah-langkah pengujian ini adalah:
a Estimasi persamaan regresi untuk mendapatkan nilai residual u
t
. b Regresi u
t
terhadap variabel bebas dan u
t-i
.... u
t-p
c Hitung n-pR
2
– X
2
. Jika lebih besar dari tabel chi-square dengan df p, menolak hipotesa bahwasetidaknya ada satu
koefisien autokorelasi yang berbeda dengan 0. Apabila regresi dilakukan dengan menggunakan Eviews
maka dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka hipotesa yang
menyatakan pada model tidak terdapat autokorelasi ditolak. Berarti model lolos dari masalah autokorelasi.
commit to user
lvii
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
