Astra International IHSG Studi Komparatif Portofolio Optimal Menggunakan Proksi IDX30 dan IHSG Melalui Pendekatan Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2013–Juli 2016

May 01, 2014 2967,33 2620,85 2780,76 0,0485758 Apr 01, 2014 2962,89 2376,53 2651,94 -0,003337 Mar 01, 2014 2762,99 2021,16 2660,82 0,2799111 Feb 01, 2014 2123,33 1559,18 2078,91 0,3146093 Jan 01, 2014 1643,58 1266,00 1581,39 0,1788046 Dec 01, 2013 1581,39 1297,10 1341,52 -0,056251 Nov 01, 2013 1750,19 1394,82 1421,48 -0,179483 Oct 01, 2013 1910,11 1625,81 1732,42 -0,037036 Sep 01, 2013 2021,16 1341,52 1799,05 0,0227221 Aug 01, 2013 2842,95 1501,43 1759,08 -0,356096 Jul 01, 2013 2998,42 2132,21 2731,90 -0,075186 Jun 01, 2013 3553,69 2754,11 2954,00 -0,147438 May 01, 2013 3487,06 2620,85 3464,85 0,3109237 Apr 01, 2013 2820,74 2398,74 2643,06 -0,040322 Mar 01, 2013 2820,74 2132,21 2754,11 0,2038825 Feb 01, 2013 2354,32 1767,96 2287,69 Ri 0,6234021 ERi 0,0885714

2. Astra International IHSG

Date High Low Adj Close Return Variabel Hasil Jul 01, 2016 7825,00 6975,00 7725,00 0,0439189 varians return saham 0,004965016 Jun 01, 2016 7400,00 6500,00 7400,00 0,1212121 standar deviasi 0,070462867 May 01, 2016 6800,00 6000,00 6600,00 -0,018587 beta -0,077160513 Apr 01, 2016 7650,00 6600,00 6725,00 -0,072414 alpha 0,010610891 Mar 01, 2016 7525,00 6575,00 7250,00 0,0661765 varians dari kesalahan residu 9,14634E-05 Feb 01, 2016 7150,00 6050,00 6800,00 0,0542636 risiko total 9,73924E-05 Jan 01, 2016 6450,00 5700,00 6450,00 0,075 ERBi 0,788314091 Dec 01, 2015 6600,00 5800,00 6000,00 0,0126582 Ai 50,62801093 Nov 01, 2015 6850,00 5800,00 5925,00 0,0042373 Bi 64,72533333 Universitas Sumatera Utara Oct 01, 2015 6875,00 5075,00 5900,00 0,1291866 0,050628011 Sep 01, 2015 6200,00 4975,00 5225,00 -0,118143 1,064725333 Aug 01, 2015 6875,00 5450,00 5925,00 -0,109023 Ci 0,047550302 Jul 01, 2015 7150,00 6325,00 6650,00 -0,060071 Jun 01, 2015 7350,00 6550,00 7075,00 -0,030822 May 01, 2015 7950,00 6850,00 7300,00 0,0656934 Apr 01, 2015 8575,00 6700,00 6850,00 -0,201166 Mar 01, 2015 8575,00 7800,00 8575,00 0,0923567 Feb 01, 2015 8175,00 7450,00 7850,00 Jan 01, 2015 8100,00 7000,00 7850,00 0,0572391 Dec 01, 2014 7475,00 6850,00 7425,00 0,0421053 Nov 01, 2014 7200,00 6700,00 7125,00 0,0516605 Oct 01, 2014 7075,00 6325,00 6775,00 -0,039007 Sep 01, 2014 7750,00 6950,00 7050,00 -0,069307 Aug 01, 2014 8000,00 7550,00 7575,00 -0,019417 Jul 01, 2014 8050,00 7325,00 7725,00 0,0618557 Jun 01, 2014 7525,00 7075,00 7275,00 0,0282686 May 01, 2014 7800,00 7075,00 7075,00 -0,047138 Apr 01, 2014 8050,00 7350,00 7425,00 0,0067797 Mar 01, 2014 8000,00 6725,00 7375,00 0,0611511 Feb 01, 2014 7000,00 6225,00 6950,00 0,0817121 Jan 01, 2014 7400,00 6250,00 6425,00 -0,055147 Dec 01, 2013 6850,00 6050,00 6800,00 0,088 Nov 01, 2013 6850,00 6150,00 6250,00 -0,06015 Oct 01, 2013 7250,00 6300,00 6650,00 0,0310078 Sep 01, 2013 7500,00 5400,00 6450,00 0,0661157 Aug 01, 2013 6800,00 5100,00 6050,00 -0,069231 Jul 01, 2013 6950,00 6300,00 6500,00 -0,071429 Jun 01, 2013 7200,00 6150,00 7000,00 -0,007092 May 01, 2013 7550,00 6900,00 7050,00 -0,040816 Universitas Sumatera Utara Apr 01, 2013 7950,00 7150,00 7350,00 -0,06962 Mar 01, 2013 8300,00 7500,00 7900,00 -0,006289 Feb 01, 2013 8000,00 7400,00 7950,00 Ri 0,0757283 ERi 0,0107143

3. Adaro Energy IHSG

Dokumen yang terkait

Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal: Studi Kasus Indeks IDX30

0 6 58

ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2004 - 2008.

0 1 8

ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2008.

0 0 10

STUDI KOMPARATIF PORTOFOLIO OTIMAL MENGGUNAKAN PROKSI LQ45 DAN IHSG MEMALUI PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL.

0 1 19

Studi Komparatif Portofolio Optimal Menggunakan Proksi IDX30 dan IHSG Melalui Pendekatan Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2013–Juli 2016

0 0 10

Studi Komparatif Portofolio Optimal Menggunakan Proksi IDX30 dan IHSG Melalui Pendekatan Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2013–Juli 2016

0 0 2

Studi Komparatif Portofolio Optimal Menggunakan Proksi IDX30 dan IHSG Melalui Pendekatan Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2013–Juli 2016

0 0 10

Studi Komparatif Portofolio Optimal Menggunakan Proksi IDX30 dan IHSG Melalui Pendekatan Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2013–Juli 2016

0 0 21

Studi Komparatif Portofolio Optimal Menggunakan Proksi IDX30 dan IHSG Melalui Pendekatan Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2013–Juli 2016

0 0 2

Studi Komparatif Portofolio Optimal Menggunakan Proksi IDX30 dan IHSG Melalui Pendekatan Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2013–Juli 2016

0 0 71