78
• Variabel good corporate governance GCG tidak terjadi
multikolinearitas karena nilai tolerance sebesar 1,930 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,067 10
4.3.3 Uji Autokorelasi
Uji ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu
pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, sementara model regresi yang baik adalah regresi
yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin
Watsondengan kriteria sebagai berikut:
• Nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
• Nilai D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
• Nilai D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.Hasil uji
autokorelasi dapat dilihat dalam tabel berikut
Tabel 4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .641
a
.412 .372
.92500 2.253
a. Predictors: Constant, GCG, ROE, CSR, ROA b. Dependent Variable: PBV
Tabel 4.5 menjelaskan bahwa nilai DW diperoleh sebesar 2,253. Maka penelitian ini dinyatakan memiliki autokorelasi negatif karena
hasil penelitian yang diperoleh nilainya diatas 2 dan bernilai positif.
Universitas Sumatera Utara
79
4.3.4 Uji Heteroskedasitas
Uji heteroskedasitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lainnya. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedasitas dilakukan dengan mengamati grafik scatterplotantara nilai prediksi
variabel terikat dengan residualnya. Syarat pengambilan keputusan grafik Scatterplot yang datanya tidak terjadi heteroskedasitas adalah bahwa grafik
tidak membentuk sebuah pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit
Gambar 4.3.4 Hasil Uji Heteroskedasitas
Grafik ScatterPlot
Grafik Scatterplot tersebut memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak berbentuk sebuah pola yang teratur, serta
tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga
Universitas Sumatera Utara
80
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas atau bersifat homoskedasitas.
Gambar 4.3.4 Grafik P Plot
Sumber : diolah penulis, 2014-2015
Pada grafik normal P-plot tampak bahwa titik-titik menyebar disekitar dan mendekati garis diagonal, ini berarti data berdistribusi normal.
4.4 Uji Hipotesis 4.4.1 Analisis Regresi
