75
Gambar 4.2.2 Histogram
4.3 Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas,multikolenieritas, autokorelasi, heteroskedasitas
4.3.1 Uji Normalitas
Uji Normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penggangu atau residual memiliki distribusi
normal atau tidak Ghozali, 2011 dengan membuat hipotesis sebagai berikut :
H : Variabel residual berdistribusi tidak normal
H
1
: Variabel residual berdistribusi normal
Universitas Sumatera Utara
76
Untuk memastikan apakah data berdistribusi normal atau tidak, peneliti
melakukan uji kolmogorov Smirnov Tabel 4.3.1
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov sebelum transformasi data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 64
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .89515029
Most Extreme Differences Absolute
.126 Positive
.126 Negative
-.064 Kolmogorov-Smirnov Z
1.010 Asymp. Sig. 2-tailed
.259 a. Test distribution is Normal.
Berdasarkan hasil pengolahan data one – sample kolmogorov – smirnovdiatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sudah
berdistribusi secara normal . Hal ini dapat terlihat dari nilai Asymp Sig. 2- tailed Kolmogorov–Smirnov dari penelitian ini lebih besar dari 0,05, yaitu
sebesar 0,259. Dengan demikian, hasil dari analisis grafik dan analisis statistik dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah
terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.
4.3.2 Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk meneliti apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Untuk
Universitas Sumatera Utara
77
melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor VIF.
Dimana nilai VIF ≥ 10 dan nilai
tolerance ≤ 0,1, maka terjadi
multikolinearitas. Dan apabila VIF 10 dan nilai tolerance 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas.
Tabel 4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardiz
ed Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig.
Collinearity Statistics
B Std.
Error Beta
Toleranc e
VIF 1
Constant .147 .497
.296 .768
ROE .117 .021
.811 5.530
.000 .464
2.154 ROA
-.153 .046 -.488
-3.330 .002
.464 2.156
CSR .597 .289
.213 2.067
.043 .938
1.066 GCG
1.146 .594 .199
1.930 .058
.937 1.067
a. Dependent Variable: PBV
Dari tabel 4.3.2 menunjukkan hasil sebagai berikut : •
Variabel kinerja keuangan ROE tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance sebesar 5,530 0,1 dan nilai VIF sebesar 2.154 10
• Variabel profitabilitas ROA terjadi multikolinearitas karena nilai
tolerance sebesar -3,330 0,1 dan nilai VIF sebesar 2,156 10 •
Variabel corporate social responsibility CSR tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance sebesar 2,067 0,1 dan nilai
VIF sebesar 1,066 10
Universitas Sumatera Utara
78
• Variabel good corporate governance GCG tidak terjadi
multikolinearitas karena nilai tolerance sebesar 1,930 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,067 10
4.3.3 Uji Autokorelasi
Kategori