Uji Multikolinearitas Uji Autokorelasi
perusahaan. Menurut Ghozali 2011 uji t dan uji F sangat diperlukan oleh nilai residual yang mengikuti distribusi normal, sehingga jika asumsi ini
menyimpang dari distribusi normal maka dapat menyebabkan uji statistik menjadi tidak valid.
Hipotesis pertama hingga kelima dalam penelitian ini akan diuji menggunakan uji parsial uji t untuk mengetahui apakah variabel
independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji model akan dilakukan dengan menggunakan uji simultan Uji F untuk
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini
dapat dilihat pada tabel 8. Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
1.715 .475
3.613 .001
MOWN -.718
1.306 -.111
-.549 .586
INSWN -.760
.494 -.299 -1.539
.133 DPR
-.324 .317
-.166 -1.022 .314
GROWTH .725
.759 .144
.956 .346
ROA -4.310
1.205 -.582 -3.577
.001 a. Dependent Variable: DER
Sumber : Lampiran 13, halaman 114
Dari tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 1,715-0,718MOWN-0,760INSWN-0,324DPR+0,725 GROWTH
-4,310ROA+e
Keterangan : DER
= Kebijakan Hutang MOWN
= Kepemilikan Manajerial INSWN
= Kepemilikan Institusional DPR
= Kebijakan Dividen GROWTH
= Pertumbuhan Perusahaan ROA
= Profitabilitas e
=
Error Estimate β
1
, β
2,
β
3,
β
4,
β
5
=Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen