atau 5 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, sehingga data dikatakan berdistribusi normal Ghozali, 2011.
b. Uji Multikolinieritas
Menurut Ghozali 2011 tujuan dari uji multikolinearitas adalah: “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara
variabel independen “. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model
regresi dapat dilihat dari a nilai tolerance dan lawannya b Variance Inflation Factor VIF. Tolerance mengukur variabilitas oleh variabel
independen yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi
karena VIF = 1Tolerance. Batas VIF adalah 10 dan nilai tolerance adalah 0,1. Indikasi adanya multikolinieritas yaitu apabila VIF lebih
dari 10. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data pengamatan, karena munculnya suatu data dipengaruhi oleh data
sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi, maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Identifikasi secara statistik ada
tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai Durbin-Walson DW sebagai berikut Gujarati, 2003 :
Keterangan :
t
e = residual selisih antara y observasi dengan y prediksi
1
t t
e e
= residual satu periode sebelumnya.
Nilai dw dianggap tidak berbahaya jika terletak di daerah dudw4du. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa suatu
persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi autokorelasi jika nilai dari uji Durbin-Watson mendekati dua atau tiga.
Tabel 1. Keputusan Uji Autokorelasi Hipotesis Nol
Keputusan Keputusan
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 d dL Tidak ada autokorelasi positif
Tak ada keputusan dL ≤ d ≤ dU
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - dL d 4
Tidak ada autokorelasi negatif Tak ada keputusan 4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL
Tidak ada autokorelasi positifnegatif
Terima dU d 4 - dU
Sumber: Gujarati 2003
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali, 2011. Jika variance dari residual dari pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas.
Model regresi
yang baik
tidak terjadi
2 2
1 t
t t
e e
e DW
Kategori