47
independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variable independen menjasi variable dependen terikat dan diregresikan
terhadap variable independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variable independen yang terpilih yang tidak dijelaskan
oleh variable independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1tolerance. Nilai cut
off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF 10.
Walaupun nilai multikolinearitas dapat di deteksi dengan tolerance dan VIF, namun kita masih tetap tidak dapat mengetahui variable-
variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi.
3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamtan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas
dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.
Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran
kecil, sedang dan besar. Menurut Ghozali, 2007, untuk mendeteksi ada atau
tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar
Universitas Sumatera Utara
48
plot antara nilai prediksi variable independen ZPRED dengan residual SREDIS.
Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu
X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di studentized. Ghozali, 2007
Dasar analisisnya adalah sebagai berikut : 1.
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit,
maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 2.
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas. Selain dengan menggunakan analisis grafik, pengujian
heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser. Uji ini mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variable
independen. Jika variable independen signifikan secara statistic mempengaruhi variable dependen, maka ada indikasi terjadi
heterokedastisitas. Jika propabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5, maka dapat disimpulkan model regresi tidak
mengandung heterokedastisitas Ghozali, 2007.
Universitas Sumatera Utara
49
3.5.1.4 Uji Autokorelasi
