66
4.2 Pengujian Asumsi Klasik
4.2.1 Pengujian Normalitas Data Penelitian
Gambar 4.7 Diagram Uji Normalitas Jarque-Bera Test
Sumber: Eviews diolah
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera pada program Eviews 7.2 Gambar 4.7. Berdasarkan uji Jarque-Bera nilai JB-Test =
3,585, sedangkan Chi-Square dengan derajat bebas df = n - 1 11 - 1 = 10 pada α = 5 d an p robab ility = 1-α = 0 ,9 5 mak a dip eroleh χ
2 tabel
= 3,9403. Dengan demikian JB-Test
χ
2 tabel
, berarti menerima H yang menyatakan residual
berdistribusi normal. Data yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan berdistribusi normal dengan melihat nilai probabilitas dari JB-Test.
Dimana pro babilitas uji JB yang diperoleh adalah 0,16 dan lebih besar dari α=0,05
maka menerima H dan data telah memenuhi asumsi normalitas.
4.2.2 Pengujian Autokorelasi
Berkaitan dengan asumsi metode OLS Ordinary Least Square, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel
gangguan lain yang secara harfiah berarti adanya korelasi antara observasi satu
1 2
3 4
5
-10000 -7500
-5000 -2500
2500 5000
Series: Residuals Sample 2002 2012
Observations 11 Mean
-2.24e-11 Median
965.8425 Maximum
4259.398 Minimum
-8984.213 Std. Dev.
3718.827 Skewness
-1.285246 Kurtosis
4.102527 Jarque-Bera
3.585539 Probability
0.166498
Universitas Sumatera Utara
67
dengan observasi yang lain. Uji autokorelasi penelitian ini dilakukan dengan Uji Durbin-Watson Statistik Tabel 4.10. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai
DW sebesar 1,9981. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound dU dengan 4
dU maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi. Sedangkan berdasarkan tabel Durbin Watson Ghozali, 2001:433, didapat dL=0,203 dan
dU=3,005. Jadi dapat dihitung 4-dU=0,995 dan 4-dL=3,797. Oleh karena nilai DW=1,9981 terletak diantara 4-dU=0,995 dengan dU= 3,005 dan masih berada
diantara batas umum tidak adanya korelasi yaitu terletak diantara 1,66 sd 2,46, maka ditetapkan tidak ada korelasi dalam persamaan linier permintaan impor
bawang merah di Indonesia.
Tabel 4.11 Hasil Pengolahan Uji Durbin-Watson
Dependent Variable: MB Method: Least Squares
Date: 032714 Time: 10:27 Sample: 2002 2012
Included observations: 11 Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C 215108.5
46309.71 4.644998
0.0097 X1
18341.28 9543.636
1.921833 0.1270
X2 4.582521
0.748284 6.124041
0.0036 X3
-0.410492 0.035567
-11.54124 0.0003
X4 0.047143
0.007784 6.056523
0.0038 X5
-6.433308 4.516403
-1.424432 0.2274
X6 -0.258145
0.103351 -2.497749
0.0669 R-squared
0.991326 Mean dependent var 82630.61
Adjusted R-squared 0.978314 S.D. dependent var
39929.17 S.E. of regression
5879.981 Akaike info criterion 20.45762
Sum squared resid 1.38E+08 Schwarz criterion
20.71083 Log likelihood
-105.5169 Hannan-Quinn criter. 20.29801
F-statistic 76.18926 Durbin-Watson stat
1.99814 2
ProbF-statistic 0.000446
Sumber : Eviews diolah
Universitas Sumatera Utara
68
4.2.3 Pengujian Multikolinieritas
Kategori