1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji autokorelasi Uji multikolinieritas

Regression Standardized Predicted Value 3 2 1 -1 -2 -3 R eg re ss io n S tu de nt iz ed R es id ua l 3 2 1 -1 -2 -3 Scatterplot Dependent Variable: LnHGS Gambar 5.3. Uji Heteroskedastisitas Dari grafik Scatter-Plot pada Gambar 5.3 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai.

5.1.2.3. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson DW. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini: pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se Ge t you r s n ow “ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA Universitas Sumatera Utara Tabel 5.4. Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .645a .416 .407 1.39664 2.040 Dari Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini sebesar 2,040. Nilai D-W tersebut berada diantara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan. a. Jika nilai D-W berada di bawah 0 sampai 1,5 berarti ada autokorelasi positif. b. Jika nilai D-W berada di antara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak terjadi autokorelasi. c. Jika nilai D-W berada di atas 2,5 berarti ada autokorelasi negatif.

5.1.2.4. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas independen, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat Tolerance Value dan Variance Inflation Factor VIF. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10 atau jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0,9. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut: pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se Ge t you r s n ow “ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA Universitas Sumatera Utara Tabel 5.5. Uji Multikolinieritas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 Constant 6.802 .588 LnEVA .006 .047 .008 .645 1.550 LnROA .349 .118 .233 .379 2.636 LnNPM .047 .083 .035 .623 1.604 LnEPS .316 .043 .451 .613 1.632 Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa nilai tolerance pada variabel LnEVA, LnROA, LnROE dan LnEPS 0,10 dan VIF-nya 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen artinya tidak terjadi multikolinieritas.

5.1.3. Hasil Analisis Data

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013

0 39 96

Pengaruh Return On Assets, Earning Per Share dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham dengan Dividen Tunai Sebagai Variabel Moderating Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1 42 137

Analisis Pengaruh Return On Equity, Return On Assets Dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Retail Di Bursa Efek Indonesia

1 79 97

Pengaruh Komponen Laporan Arus Kas Dan Earning Per Share Terhadap Return Saham Perusahaan Barang-Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia

1 31 104

Analisis Pengaruh Return On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Dengan Price Earning Ratio (PER) Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI

1 65 90

Pengaruh ukuran perusahaan, Leverage, economic value added, return on investment, dan earning pershare terhadap return yang diterima pemegang saham (studi empiris pada industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia)

0 9 123

Analisis Pengaruh Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Asset (ROA) terhadap Return Saham pada Perusahaan Sektor Asuransi di BEI Periode tahun 2007-2010

0 5 80

Pengaruh Economic Value Added (EVA), Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA) dan ukuran perusahaan (FIRM SIZE) terhadap harga saham: studi pada perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index Periode 2008-2012

0 30 165

PENGARUH RETURN ON ASSETS, NET PROFIT MARGIN, , EARNING Pengaruh Return On Assets, Net Profit Margin, , Earning Per Share Dan Return On Equity Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan food and beverages yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2015).

0 3 11

PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSETS, RETURN ON EQUITY DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM ( Studi kasus pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) )

0 0 15