81 Berdasarkan tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa variabel Harga
Saham Y, Return On Assets X
1
, Debt to Equity Ratio X
2
dan Risiko Sistematik X
3
berdistribusi normal karena nilai 0,05.
4.4. Uji Asumsi Klasik
Persamaan regresi harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh
bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka persamaan regresi harus memenuhi ketiga asumsi klasik.
4.4.1. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adnya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Dasar analisis yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas yaitu jika
nilai variance inflation factor VIF 10 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1. Ghozali, 2006 : 96.
Tabel 4.4.1. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients
a
Collinearity Statistics Model
Tolerance VIF
Constant ROA X1
.917 1.090
DER X2 .920
1.086 1
Risiko X3 .982
1.018 a. Dependent Variable: Harga Saham Y
Sumber : Lampiran 6
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
82 Berdasarkan tabel 4.4.1. menunjukkan nilai VIF kurang dari 10,
sehingga tidak terjadi multikolinieritas yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi multikolinieritas pada variabel bebas
penelitian dapat dipenuhi.
4.4.2. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2006: 125.
Menurut Santoso 2002:301 deteksi adanya heteroskedastisitas adalah: a.
Nilai probabilitas 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas. b.
Nilai probabilitas 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas.
Tabel. 4.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Correlations
Harga Saham Y
ROA X1
DER X2
Risiko X3
Correlation Coefficient 1.000
.508 .371
.090 Sig. 2-tailed
. .003
.057 .638
Harga Saham Y
N 34
32 27
30 Correlation Coefficient
.508 1.000
.160 .045
Sig. 2-tailed .003
. .372
.797 ROA X1
N 32
42 33
35 Correlation Coefficient
.371 .160
1.000 .177
Sig. 2-tailed .057
.372 .
.295 DER X2
N 27
33 44
37 Correlation Coefficient
.090 .045
.177 1.000
Sig. 2-tailed .638
.797 .295
. Spearmans rho
Risiko X3 N
30 35
37 48
. Correlation is significant at the 0.01 level 2-tailed.
Sumber : Lampiran 6
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
83 Berdasarkan table 4.4.2. diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas
pada nilai residual variabel bebas penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas dapat
dipenuhi.
4.4.3. Uji Autokorelasi
