yang tinggi dari model regresi dan identifikasi variabel lainnya untuk membantu prediksi.
c.Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Masalah autokorelasi umumnya terjadi pada regresi yang datanya
time series. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah dalam autokorelasi diantaranya adalah dengan Uji Durbin Watson pada buku
statistik relevan. Namun secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut: 1.
Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 2.
Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 3.
Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelsi negatif. Santoso, 2002:219
d.Uji Heteroskedastisitas
Ghozali 2005:105 menyatakan bahwa ”Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pangamatan lainnya tetap, maka disebut
homokedastisitas, jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Cara yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Jika ada pola seperti titik-titik yang membentuk
pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas, namun jika tidak ada
Universitas Sumatera Utara
pola yang jelas serta titik menyebar ke atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.
2.Pengujian Hipotesis a.Uji t t-test
Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang sama atau tidak sama secara signifikan.
Uji ini dilakukan dengan membandingkan t
hitung
dengan t
table
ketentuan sebagai
berikut :
Jika t hitung t tabel, maka H
A
diterima Jika t hitung t tabel, maka H
A
ditolak
b.Uji F F-test
Uji ini dilakukan untuk menilai pengeruh veariabel bebas secara bersama- sama terhadap varibel terikat.Hipotesis yang akan diuji adalah Risiko Usaha Bank
risiko kredit, risiko likuiditas, risiko modal, dan risiko tingkat bunga baik parsial maupun simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Return On Assets pada
Bank Umum Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Uji ini dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan dengan F tabel dengan
ketentuan : Jika F hitung F tabel
,
maka H
A
diterima Jika F hitung F tabel, maka H
o
diterima
Universitas Sumatera Utara
Data dianalisis dengan model persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut :
Y =
α
+ β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ β
4
X
4
+
ε
Dimana :
Y = Return On Assets
α
= Konstanta β
1,
β
2,
β
3,
β
4
= Koefisien Regresi X
1
= NPL mewakili Risiko Kredit X
2
= LDR mewakili Risiko Likuiditas X
3
= CAR mewakili Risiko Modal X
4
= NIM mewakili Risiko Tingkat Bunga
ε
= Tingkat Kesalahan Pengangu
Universitas Sumatera Utara
F. Lokasi dan Waktu Penelitian
Kategori