3.4. Alat Analisis
Dalam penelitian ini, penganalisaan data dilakukan dengan metode statistik menggunakan program Eviews 4.1.
3.5. Uji Kesesuaian Test of Goodnest of Fit
1. Koefisien Determinasi R
2
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel indenpenden memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai R
2
berkisar antara 0 sampai 1 0 R 1. 2. Uji F-statistik
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel indenpenden secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.
Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika F-hitung F-tabel, maka H
ditolak, yang artinya variabel indenpenden secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :
F
=
1 1
2 2
k n
R k
R
Keterangan : R
2
= Koefisien
determinasi k =
Jumlah variabel
indenpenden
Universitas Sumatera Utara
n = Jumlah
sample
3. Uji t-statistik Uji t-statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk
mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan.
Nilai t-hitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
t = Sbi
b bi
Keterangan : bi
= Koefisien variabel ke-i b
= Nilai hipotesis nil Sbi = Simpangan baku dari variabel indenpenden ke-i
3.6. Uji Penyimpangan Klasik
1. Multikolinearity
Multikolinearity adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat korelasi variabel indenpenden di antara satu sama lainnya. Untuk mengetahui
ada tidaknya multikolinearity dapat dilihat dari nilai R
2
, F-statistik, t-hitung, serta standard error.
Adapun multikolinearity ditandai dengan : a.
Standard error tidak terhingga
Universitas Sumatera Utara
b. Tidak ada satupun t-statistik yang signifikan pada
α = 5, α = 10, α = 1.
c. Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori.
d. R
2
sangat tinggi.
2. Uji Lagrange Multiplier LM-Test
Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Godfrey, sehingga dikenal juga dengan sebutan The Breusch-Godfrey BG Test. Perhatikan model persamaan berikut:
Y
t
= β
+ β
1
X
1
+ µ
1
………………………………...1 Pada uji ini diasumsikan bahwa µ
t
mengikuti model otoregresif ordo p ARp
2
, dengan bentuk sebagai berikut:
µ
t
= ρ
1
µ
t-1
+ ρ
2
µ
t-2
+ ρ
3
µ
t-3
+ ……. + ρ
p
µ
t-p
+ ε
t
…………………2 Adapun hipotesis yang digunakan :
H :
ρ
1
= ρ
2
= ……… = ρ
3
= 0 H
1
: Tidak demikian Dengan demikian bila kita tidak mempunyai cukup bukti untuk menolak
hipotesis, maka : µ
1
= ε
1
, berarti tidak ada serial korelasi. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendeteksi adanya
otokorelasi dengan menggunakan Uji LM ini adalah sebagai berikut: 1.
Estimasi regresi pada persamaan 1 dan dapatkan û
t 2
.
Universitas Sumatera Utara
2. Gunakan û
t 2
sebagai variabel terikat dan regresikan dengan variabel bebas X
1
jika variabel bebas lebih dari satu, gunakan keseluruhannya dan û
t-1
, û
t-2
, ……, û
t-p
, sehingga akan didapat model regresi: Û
t
= α
+ α
1
X
1
+
1
û
t-1
+
2
û
t-2
+ …….. +
p
û
t-p
+ ε
t
Dari hasil regresi tersebut, akan didapat koefisien determinan R
2
. Jika data yang digunakan besar, maka :
n-p R
2
= χ
p
Dimana p adalah derajat kebebasan, yang besarnya sama dengan ordo yang digunakan untuk model AR.
3. Uji-h H-statistics Di dalam model yang menggunakan variabel Log dalam model regresi, uji D-W
Durbin Watson dapat saja digunakan namun dalam kondisi ini, nilai D-W akan bias mendekati nilai 2. Untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan h-statistik
uji-h, dengan rumus: H = 1-
2 d
b N
N var
1
Dimana : d = D-W statistic N = Jumlah Observasi
b = variance koefisien regresi
Universitas Sumatera Utara
3.7. Definisi Operasional
Kategori