tingkat inflasi tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing di Indonesia pada tingkat kepercayaan 95
=5.
H Diterima
H
a
Diterima H
a
Diterima
1.761 -1.761
2.145 -2.145
Gambar 4.3. : Uji t-statistik terhadap Inflasi
3. Variabel X
3
Kurs
a. Ha diterima jika t-hitung t-tabel Ha : b
≠ 0 Ho diterima jika t-hitung t-tabel
Ho : b = 0 b.
= 5 ½
= 2,5
Universitas Sumatera Utara
c. t-tabel = 2.145
d. t-hitung = 0.0109
e. Keputusan:
Berdasarkan data dapat diketahui bahwa t-hitung t-tabel dimana
nilainya adalah 0.0109, dengan demikian hipotesa alternatif Ha tidak diterima. Artinya Kurs tidak berpengaruh nyata tidak signifikan terhadap
peningkatan Penanaman Modal Asing di Indonesia pada tingkat kepercayaan 95
=5.
Gambar 4.4. : Uji t-statistik terhadap Kurs
4. Variabel Y
t-1
PMA
t-1
a. Ha diterima jika t-hitung t-tabel
Universitas Sumatera Utara
Ha : b ≠ 0
Ho diterima jika t-hitung t-tabel Ho : b = 0
b. = 5
½ = 2,5
c. t-tabel = 2.145
d. t-hitung = 8.439
e. Keputusan:
Berdasarkan data dapat diketahui bahwa t-hitung t-tabel dimana
nilainya adalah 8.439, dengan demikian hipotesa alternatif Ha diterima. Artinya PMA
t-1
berpengaruh nyata signifikan terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing di Indonesia pada tingkat kepercayaan 95
=5.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.5. : Uji t-statistik terhadap PMA
t-1
5. Variabel Dummy Kondisi politik ekonomi di Indonesia
a. Ha diterima jika t-hitung t-tabel Ha : b
≠ 0 Ho diterima jika t-hitung t-tabel
Ho : b = 0 b.
= 5 ½
= 2,5 c.
t-tabel = 2.145 d.
t-hitung = 1.756 e.
Keputusan: Berdasarkan data dapat diketahui bahwa t-hitung t-tabel
dimana nilainya adalah 1.756, dengan demikian hipotesa alternatif Ha tidak
diterima. Artinya variabel dummy tidak berpengaruh nyata tidak signifikan terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing di Indonesia
pada tingkat kepercayaan 95 =5.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.6. : Uji t-statistik terhadap Variabel Dummy
3. Koefisien Determinasi R
2
Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,88 atau R
2
= 88 , yang memberikan arti bahwa Suku Bunga Internasional LIBOR, Inflasi, Kurs, PMA tahun lalu PMA
t-1
, dan variabel dummy memberikan penjelasan sebesar 88 sementara sisanya 12 dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.
4.Uji Penyimpangan Asumsi Klasik a.
Multikolinearitas
yaitu adanya korelasi yang kuat diantara variabel dependen dalam suatu model estimasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat
dilihat dari nilai R
2,
F-hitung, t-hitung serta standar error. Kemungkinan
Universitas Sumatera Utara
adanya multikolinearitas jika nilai R
2
dan F-hitung tinggi sedangkan nilai t-hitung banyak yang tidak signifikan.
Dari hasil regresi diantara variabel dependen terlihat bahwa koefisien determinasinya masih lebih kecil dari koefisien determinasi dari hasil
regresi antara variabel dependen Y dengan variabel independen, yaitu sebesar 0,88 . Hal ini berarti bahwa diantara variabel independen tidak
terdapat multikolinearitas.
b. Serial Korelasi atau Autokorelasi
Autokorelasi atau serial korelasi terjadi apabila term of error µ dari periode waktu yang berbeda berkorelasi. Di dalam model auto regressive
untuk menguji keberadaan autokorelasi tidak dapat digunakan dengan uji Durbin Watson, sebab hasilnya akan bias tetapi digunakan h-statistik
atau dengan uji Lagrange Multiplier LM-test.
Uji Lagrange Multiplier LM-test LM test : LM = n.R
2
a. n = 20
R
2
= 0,217245 LM = 20 . 0,217245
= 4,3449
Universitas Sumatera Utara
