adalah penelitian untuk mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab persoalan penelitian.
3.8. Teknik Analisis Data
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antaradebt to equity ratio, return on investment
dan current ratio terhadap keputusan investasi. Teknik analisis statistik regresi berganda akan digunakan untuk
mengetahui pola hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam model penelitian ini. Maka sebelum analisis regresi
berganda tersebut dilakukan terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji
heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.
3.8.1. Uji Asumsi Klasik
Penggunaan uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Tujuan lainnya
untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan mempunyai data yang terdistribusi secara normal, bebas dari autokorelasi, multikolinieritas
serta heterokedistisitas.
3.8.1.1. Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal
ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak,
salah satu cara termudah untuk melihat normalitas data adalah dengan metode
Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data
sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan
dibandingkan dengan garis diagonal. Kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut Priyatno, 2009:74 :
1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
3.8.1.2. Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansdari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas Situmorang dan
Lufti, 2012:108. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya
heteroskedastisitas dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu
ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknyapola tertentu pada grafik scatter
plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi,
dan sumbu X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di- studentized
. Adapun dasar analisisnya sebagai berikut :
1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 2.Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, uji heterodeksitas dapat dilakukan dengan cara Uji Glesjer, yaitu
dengan mengabsolutkan nilai residual kemudian meregresikan dengan variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi
variabel dependen maka ada indikasi terjadi heterodeksitas. Jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5 dapat disimpulan model regresi
tidak mengarah adanya heterokedastisitas Situmorang dan Lufti, 2012:116
3.8.1.3. Uji Multikolinearitas
Kategori