Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah metode Ordinary Least Square OLS. Alat Bantu untuk mengolah data sekunder,
digunakan program Eviews 4.1.
3.5 Uji Kesesuaian
Uji kesesuaian test goodness of fit dilakukan berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi R², uji F-statistic dan uji t-statistic. Penilaian terhadap R²
bertujuan untuk melihat kekuatan variasi variabel independen dalam mempengaruhi variasi variabel dependen. Uji F-statistic dimaksudkan untuk mengetahui signifikasi
statistik koefisien regresi secara simultan atau secara bersama-sama, sedangkan uji t- statistic dimaksudkan untuk mengetahui signifikasi statistik koefisien regresi secara
parsial.
3.6 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Pelanggaran terhadap asumsi klasik dari model regresi linier sehubungan dengan tipe time series data adalah uji normalitas, multikolinieritas, dan autokorelasi.
Untuk memastikan bahwa asumsi multikolinieritas, autokorelasi dan linieritas terpenuhi maka pengujian empiris harus dilakukan.
3.6.1 Uji Normalitas
Uji normalitas adalah evaluasi dari disturbance term error dengan hipotesis nol: distrubance term error adalah normal. Pengujian asumsi normalitas
Andayani Hadi : Analisis Permintaan Kredit Konsumsi Pada Perbankan di Sumatera Utara, 2008 USU e-Repository © 2008
menggunakan Jarque-Berra [JB] Test dan membandingkannya dengan Tabel Distribusi [
χ
2
: df = 2], yaitu:
⎥ ⎦
⎤ ⎢
⎣ ⎡
− +
= 24
3 6
2 2
K S
T JB
3.6
dimana T = jumlah observasi pengamatan, S = skewness, dan K= kurtosis. Jika nilai maka hipotesis nol ditolak atau disturbance term error adalah
tidak normal. Sebaliknya jika maka hipotesis nol tidak ditolak
atau disturbance term error adalah normal.
2 2
χ ≥
− statistic JB
2 2
χ p
statistic JB
−
3.6.2 Uji multikolinieritas
Interpretasi dari persamaan regresi linier secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling
berkolerasi. Dalam sebuah persamaan terdapat multikolinieritas jika besaran-besaran regresi yang didapat sebagai berikut:
1. Variasi besar dari taksiran OLS
2. Interval kepercayaan lebar karena variasi besar, sehingga standar error besar
yang berdampak pada interval kepercayaan lebar. 3.
Uji t t-ratio tidak signifikan. Suatu variabel bebas yang signifikan baik secara substansi maupun secara statistik jika dilakukan regresi sederhana
maka terjadi bias dan tidak signifikan karena variasi besar akibat adanya kolinieritas. Bila standar error terlalu besar maka besar pula kemungkinan
taksiran koefisien regresi tidak signifikan.
Andayani Hadi : Analisis Permintaan Kredit Konsumsi Pada Perbankan di Sumatera Utara, 2008 USU e-Repository © 2008
4. R² tinggi, tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari uji t.
5. Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang
tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya, sehingga dapat menyesatkan interpretasi.
Gejala multikolinearitas pada suatu model estimasi dapat dideteksi dengan menggunakan perhitungan correlation matrix yang digunakan untuk mengetahui nilai
koefisien korelasi antar variabel independent.
3.6.3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi didefenisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurut menurut waktu. Dalam konteks regresi, model regresi, linier
klasik mengasumsikan bahwa outokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbansi. Dengan menggunakan lambang E µi‚ µj = o ; I = j
Secara sederhana dikatakan bahwa model klasik mengasumsi unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau
gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lainmanapun. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan uji Lagrange Multiplier
Test LM Test. Dengan membandingkan nilai X²
hitung
dengan X²
tabel
, dengan kriteria sebagai berikut :
1. jika nilai X²
hitung
X²
tabel,
maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi dalam model empiris yang digunakan ditolak.
Andayani Hadi : Analisis Permintaan Kredit Konsumsi Pada Perbankan di Sumatera Utara, 2008 USU e-Repository © 2008
2. jika nilai X²
hitung
X²
tabel,
maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak.
3.7 Defenisi Operasional
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, untuk memberikan batasan penelitian dalam memudahkan analisis dijabarkan
beberapa defenisi operasional variabel sebagai berikut: a.
Permintaan kredit konsumsi adalah jumlah kredit konsumsi yang telah disalurkan oleh pihak bank di Sumatera Utara dinyatakan dalam milyar
rupiah. b.
PDRB Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu
daerah atau propinsi dalam jangka waktu tertentu umumnya satu tahun, yang dinyatakan dalam milyar rupiah.
c. Kurs Nilai Tukar adalah harga dari satu mata uang Rupiah yang diukur
dengan mata uang lain Dollar yang dinyatakan dalam ribu rupiah. d.
Tingkat bunga kredit konsumsi adalah rata-rata bunga pinjaman pada bank yang ditetapkan sebagai kewajiban nasabah peminjam kepada bank
sebagai balas jasa atas dana atau pinjaman yang diberikan, yang dinyatakan dalam persen .
Andayani Hadi : Analisis Permintaan Kredit Konsumsi Pada Perbankan di Sumatera Utara, 2008 USU e-Repository © 2008
e. Permintaan kredit konsumsi tahaun sebelumnya adalah jumlah kredit
konsumsi yang telah disalurkan oleh pihak bank di Sumatera Utara pada tahun sebelumnya dinyatakan dalam milyar rupiah.
Andayani Hadi : Analisis Permintaan Kredit Konsumsi Pada Perbankan di Sumatera Utara, 2008 USU e-Repository © 2008
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Data Penelitian 4.1.1 Perkembangan Permintaan Kredit Konsumsi di Sumatera Utara
