3.9.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah data ditemukan korelasi diantara variabel bebas Independet Variabel. Jika terjadi korelasi maka
terdapat masalah multikolinieritas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Gejala ini dapat di deteksi dengan nilai
Tolerance dan nilai Variance Factor VIF. NilaiTolerance rendah sama dengan nilai VIFtinggi VIF = 1Tolerance. Nilai Cutoff atau batas yang umum dipakai
untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance 0,10 , atau sama dengan nilai VIF = 0,10. Setiap peneliti harus dapat menentukan tingkat
kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai nilai Tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolinieritas 0,95 Ghozali, 2006:34.
3.9.3 Uji Autokorelasi.
Menurut Ghozali 2006:40 uji autokorelasi dilakukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi atau kondisi berurutan diantara gangguan atau
Disturbance yang masuk kedalam fungsi regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson atau Uji d. Nilai d
memiliki batas 0 sampai dengan 4, dan juga memiliki batas bawah d
L
dan juga batas atas d
u.
Pedoman pengambilan keputusan untuk nilai d adalah sebagai berikut :
1. Apabila d d
L
atau d 4-d
L
, berarti terdapat autokorelasi. 2.
Apabila d terletak antara d
U
dan 4-d
U
berarti tidak terdapat autokorelasi.
Apabila nilai d terletal antara d
L
dan d
U
d
L
d d
U
atau antara 4-d
U
dan 4-d
L
maka uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti No Decison. Pada nilai tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak
terdapat autokorelasi.
3.9.4 Uji Heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah variabel model regresi terjadi ketidaksamaandari residual suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas yang dapat dilakukan dengan melihat grafik plot, dan uji Glejser. Uji Glejser dapat dilihat jika variabel
independen singnifikan dibawah 5 secara statistik, maka di indikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikannya diatas tingkat
kepercayaan 5 maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghozali, 2006:37. Cara lain untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas adalah
dengan melihat scatter plot, adalah sebagai berikut: 1.
Jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk pola teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, titik meyebar di atas dan dibawah angkas 0
nol maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
4.0 Pengujian Hipotesis
Metode regresi yanng sudah memenuhi asumsi-asumsi klasik tersebut akan digunakan untuk menganalisis melalui pengujian hipotesis sebagai berikut :
4.0.1 Koefisien DeterminasiR
Kategori