commit to user 38
E. Tehnik Analisis Data
1. Uji Prasyarat Analisis
Sebelum dilakukan analisis regresi linier untuk mendapatkan model persamaan regresi, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik
untuk regresi linear sederhana sebagai uji persyaratan analisis, yaitu: a.
Uji Heteroskedastisitas Singgih
Santoso 2001
berpendapat bahwa
tujuan dari
uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi,
terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut homokesdastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut heterokesdastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokesdastisitas.
Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot yang menunjukkan hubungan antara Regression
Studentised Residual dengan Regression Standardized Predicted Value. Dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan gambar tersebut adalah:
1. Jika terdapat pola tertentu, yaitu jika titik-titiknya membentuk pola
tertentu dan
teratur, maka
diindikasikan terdapat
masalah heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, yaitu jika titik-titiknya menyebar,
maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. b.
Uji Autokorelasi Menurut Singgih Santoso 2001 uji autokorelasi dilakukan untuk menguji
apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya.
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Masalah autokorelasi dapat diamati melalui uji Durbin-Watson DW. Dasar dalam
pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: a
Jika pengujian diperoleh nilai DW statistik di bawah -2, maka diindikasikan ada autokorelasi positif.
commit to user 39
b Jika pengujian diperoleh nilai DW statistik di antara -2 sampai 2, maka
diindikasikan tidak ada autokorelasi. c
Jika pengujian diperoleh nilai DW statistik di atas 2, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif.
c. Uji Normalitas
Singgih Santoso 2001 berpendapat bahwa uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variabel
independent atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Dasar
pengambilan keputusan yang digunakan adalah: 1.
Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah
garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
2. Pengujian hipotesis
Kategori