79
4.7.3 Koefisien Determinasi R-Square R
2
= 0.864518
Dari hasil regresi yang telah diolah tersebut maka diperoleh nilai koefisien sebesar 0.86. Hal ini menggambarkan bahwa variabel bebas yang secara bersamaan
memberikan pengaruhnya terhadap variabel terikat sebesar 86 sedangkan sisanya 14 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam estimasi model atau
disebabkan oleh disturbance error.
4.8 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
4.8.1 Multikolinearity
Merupakan suatu alat untuk mengetahui suatu kondisi apakah terdapat korelasi variabel independen diantara satu sama lainnya. Pada hasil regresi diatas,
untuk dapat mendeteksi kecenderungan ada tidaknya multikolinearitas dapat diperoleh melalui ketentuan sebagai berikut:
1. R
2
tinggi Kenyataan : Pada hasil regresi nilai R
2
tidak terlalu tinggi 5.
Standart errornya tidak terhingga Kenyataan : Pada hasil regresi bahwa standart error masing-masing variabel
tergolong besar. 6.
Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori Kenyataan : Pada hasil regresi bahwa tanda pada model estimasi mengalami
perubahan atau tidak sesuai dengan model estimasi.
Universitas Sumatera Utara
80
7. Tidak ada satupun t-statistik yang signifikan pada
α = 5, α = 10, α = 1 Kenyataan
: Pada hasil regresi bahwa jumlah variabel independen yang signifikan H
a
diterima lebih banyak daripada variabel yang tidak signifikan H
diterima, yaitu hanya variabel independen Jumlah Titik Lampu yang tidak signifikan.
Uji Multikolinearitas R
2
= 0.864518 LX
1
= f LX
2
, LX
3,
LX
4
R
2
= 0.861182 LX
2
= f LX
1
, LX
3,
LX
4
R
2
= 0.931508 LX
3
= f LX
1
, LX
2,
LX
4
R
2
= 0.862812 LX
4
= f LX
1
, LX
2
, LX
3
R
2
= 0.788410
4.8.2 Uji Durbin Watson D-W Test
Uji D-W digunakan untuk mengetahui apakah didalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
Hipotesis H
: Dw = 0 H
a
: Dw 0
α = 5 , k = 4, n = 65, maka;
dl = 1.47 4 – dl = 2.53
du = 1.73 4 – du = 2.27
Universitas Sumatera Utara
81
dl=1.47 du=1.73
2 4-du=2.27 4-dl=2.53
Positif autokorelasi
Negatif autokorelasi
Statistik penguji:
D-W = 1.230474
Dilihat dari tabel durbin-watson bernilai dl = 1.47; du = 1.73; 4-dl = 2.53; 4- du = 2.27 dan D-W = 1.230474, maka posisinya berada pada 0 dw dl, maka
hasilnya 0 1.230474 1.47.
H diterima
2.102190
Gambar 4.5 Uji Durbin-Watson
Tabel 4.5 Durbin-Watson Test
Dw berdasarkan estimasi model
regresi Kesimpulan
4-dl dw 4 H
a
diterima, artinya terdapat gejala autokorelasi yang negatif diantara disturbance term
4-du Dw 4-dl Tidak ada kesimpulan
2 Dw 4-du Ho diterima
Du Dw 2 Ho diterima
Dl Dw du Tidak ada kesimpulan
0 Dw dl H
a
diterima, artinya terdapat gejala autokorelasi yang positif diantara disturbance term
Universitas Sumatera Utara
82
Kesimpulan: 0 D-W dl, maka hasilnya 0 1.230474 1.47, dengan demikian Ha
diterima, artinya terdapat gejala autokorelasi yang positif diantara disturbance term.
4.8.3 Heterokedastisitas
Kategori