49
Tabel 4.7 Uji Statistik Kolomogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized
Residual N
48 Normal Parameters
a,b
Mean ,0000000
Std. Deviation ,03207470
Most Extreme Differences Absolute
,105 Positive
,105 Negative
-,061 Test Statistic
,105 Asymp. Sig. 2-tailed
,200
c,d
Sumber: Hasil Penelitian data diolah Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa data sudah terdistribusi secara
normal. Hal ini di lihat dari nilai Test Statistic sebesar 0,105 dengan nilai Asymp.Sig 2-tailed sebesar 0,200 atau probabilitas diatas nilai signifikan 0,05
dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal. Setelah dilakukan pengujian melalui analisa grafik dan statistik maka diperoleh hasil normal
sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan dapat dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik berikutnya pada data.
4.2.2.2. Uji Multikolineritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas dapat
dilihat dari nilai Variance Inflation Factor VIF dan Tolerance. Suatu model dikatakan terbebas dari korelasi apabila tolerence 0,1danVIF 10. Dari
pengujian model regresi diperoleh hasil untuk masing- masing variabel yang ditampilkan pada tabel 4.8 berikut.
Universitas Sumatera Utara
50
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolineritas
Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
DANA PERIMBANGAN
,028 35,681
BELANJA MODAL
,245 4,077
BELANJA PEGAWAI
,039 25,620
Sumber: Hasil Penelitian data diolah Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai tolerance dan VIF dari variabel dana
perimbangan adalah sebesar 0,28 dan 35,681. Variabel belanja modal adalah sebesar 0,245 dan 4,077. Variabel belanja pegawai adalah sebesar 0,039 dan
25,620. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam model ini tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel bebas karena nilai tolerance berada di
bawah 1 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10.
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini akan dideteksi melalui dua cara, yaitu analisis grafik Scatterplot dan analisis statistik uji Park
a. Analisis Grafik Scatterplot
Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
51
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot
Sumber: Hasil Penelitian data diolah Pada gambar 4.3 diatas terlihat penyebaran residual cenderung tidak
teratur, terdapat beberapa plot yang berpencar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model
regresi dalam penelitian ini. b.
Analisis Statistik uji Park
Universitas Sumatera Utara
52
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Park
Coefficients
a
Model t
Sig. 1
Constant -,853
,398 DANA
PERIMBANGAN -1,118
,269 BELANJA
MODAL 2,534
,015 BELANJA
PEGAWAI 1,040
,304
Sumber: Hasil Penelitian data diolah Berdasarkan hasil uji Park setelah transformasi natural diatas, dapat dilihat
pada tabel Coefisiens nilai Sig. Semua variabel independen lebih besar dari 0,05 tidak ada yang signifikan, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat
heterokedastisitas, sehingga dapat dilanjutkan uji asumsi klasik selanjutnya pada data.
4.2.2.4. Uji Autokorelasi
