4.2 Pengujian Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Volume Perdagangan Saham
Pengujian yang dilakukan didalam penelitian ini adalah pengujian normalitas dan pengujian asumsi klasik yang diantaranya meliputi uji
heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesa
4.2.1 Uji Normalitas
Menurut Ghozali 2001, uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas
keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
Normalitas data diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian yang dilakukan
dengan SPSS pada One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test tabel 4.2. Dari pengujian ini memperlihatkan bahwa nilai Asymp. Sig probabilitas
sebesar 0,104 di atas 0,05 berarti seluruh data dari variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov-smirnov
N Z Asymp. Sig
Keterangan
Model 32 1.217 0.104
Normal
Sumber: Lampiran 3.3
4.2.2 Uji Asumsi Klasik
Sebelum hasil analisis regresi yang diperoleh tersebut digunakan untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi
klasik terhadap model regresi tersebut. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:
4.2.2.1 Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2001, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan tetap maka disebut homokedastisitas. Dan
jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi dikatakan baik jika homokedastisitas.
Untuk menguji asumsi ini digunakan Scatterplot. Dari pengujian yang dilakukan dengan Scatterplot lihat grafik 4.3 sebagian
besar memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,5. dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi layak
digunakan.
Kategori