a. variabel z-score memiliki nilai minimum 0,16 dan nilai maksimum 2,13 dengan nilai rata-rata 0,8637 dan nilai standar deviasi 0,52512.
Hal ini berarti nilai minimun z-score perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian dari tahun 2007 sampai 2009 adalah 0,16
dan nilai maksimun sebesar 2,13 dengan rata-rata nilai z-score perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian adalah sebesar
0,8637. b. variabel harga saham memiliki nilai minimum -0,15 dan nilai
maksimum 0,91 dengan nilai rata-rata 0,0739 dan nilai standar deviasi 0,16628. Hal ini berarti nilai minimum dari harga saham perbankan
yang menjadi sampel penelitian dari tahun 2007 -2009 adalah -0,15 dengan nilai maksimum 0,91 dengan rata-rata nilai harga saham
perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian adalah sebesar 0,0739.
2. Pengujian Asumsi Klasik
Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis.
Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu.
a. Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji apakah
Universitas Sumatera Utara
residual berdistribusi normal adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov- Smirnov K-S dengan membuat hipotesis:
H : data residual berdistribusi normal,
H
a
: data residua l tidak berdistribusi normal. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H
diterima dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H
ditolak atau H
a
diterima.
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas
Universitas Sumatera Utara
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 42
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .16618577
Most Extreme Differences
Absolute .164
Positive .164
Negative -.135
Kolmogorov-Smirnov Z 1.063
Asymp. Sig. 2-tailed .209
a. Test distribution is Normal. Lampiran v
Dari hasil pengolahan data pada tabel diperoleh besarnya nilai Kolmogorov- Smirnov adalah 1,063 dan signifikan pada 0,209. Nilai siginifikansi lebih besar
dari 0,05 maka H diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.
Data yang berdistribusi normal juga dapat dilihat melalui grafik histogram dan grafik normal plot data.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.1 Histogram
Lampiran v
Grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal karena grafik tidak menceng kiri maupun menceng kanan. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Demikian pula hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik normal p-plot.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot
Lampiran v
Pada grafik normal p-plot terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa
model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
b. Heterokedastisitas
Universitas Sumatera Utara
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Menurut Nugroho 2005:62 cara memprediksi ada tidaknya
heteroskedastisitas pada suatu model dapat diihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model
regresi linear berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika: 1 titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0,
2 titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, 3 penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang
melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, 4 penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.3 Hasil Uji Heter okedastisitas Scater r plot
Lampiran v
Dari garfik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi harga saham
Universitas Sumatera Utara
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI berdasarkan masukan variabel independen z-score.
c. Autokorelasi
