Tabel 4.7 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Unstandardized Residual
N 64
Normal Parameters
a,b
Mean .0000000
Std. Deviation .18338258
Most Extreme Differences
Absolute .161
Positive .100
Negative -.161
Kolmogorov-Smirnov Z 1.287
Asymp. Sig. 2-tailed .073
a. Test distribution is Normal.
Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti, 2015
Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai kolmogorov smirnov adalah 1,287 dengan nilai asymp.sig.2-tailed sebesar 0,073 hal ini
berarti data dalam model regresi berdistribusi normal, karena nilai asymp.sig.2-tailed lebih besar dari 0,05.
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas
Pengukuran multikolonieritas dalam penelitian ini dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor VIF. Apabila nilai
tolerance 0,10 dan VIF 10 maka model regresi tersebut bebas dari multikolonieritas. Berikut hasil perhitungan menggunakan SPSS 19.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1 Constant
2.410 .501
4.806 .000
AS .134
.081 .162
1.650 .104
.956 1.046
OAU -.085
.049 -.173
-1.746 .086
.933 1.072
ROA -.385
.259 -.161
-1.485 .143
.778 1.285
RKAP .147
.069 .288
2.130 .037
.502 1.991
SIZE -.036
.017 -.250
-2.076 .042
.631 1.584
ARL -.008
.001 -.601
-5.589 .000
.794 1.260
Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti, 2015
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolonieritas. Hal ini dapat dilihat dari
nilai tolerance yang memiliki nilai 0,10 dan nilai VIF 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel
independen dalam model regresi ini.
4.2.2.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Pengukuran autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Durbin-
Watson DW-Test. Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilihat pada tabel Model Summary di
bawah ini.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
.821
a
.674 .660
5.186 2.189
a. Predictors: Constant, ARL, AS, OAU, SIZE, ROA, RKAP b. Dependent Variable: ATM
Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti, 2015
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 2,189. Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai tabel
dengan menggunakan signifikansi 5, jumlah sampel 64, dan jumlah variabel independen 6 k=6. Dari Tabel 4.9 dapat diketahui nilai DW
sebesar 2,189 yang lebih besar dari batas atas dU 1,8052 dan kurang dari 4
– 1,8052 4 – dU maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.
4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas
