37
3.8. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap laporan keuangan
maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data penelitian ini diperoleh melalui situs www.idx.co.id dengan menggunakan media perantara
internet.
3.9. Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program
computer yaitu program SPSS. Pada analisis dengan menggunakan regresi linier berganda, pengujian asumsi klasik penting dilakukan agar diperoleh parameter yang
valid dan handal. Adapun analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
3.9.1 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Model analisis regresi linier berganda
mensyaratkan uji asumsi terhadap data yang meliputi : uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Adapun masing-
masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
38
a. Uji Normalitas Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah
model regresi, variabel bebas dan variabel terikat, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah
distribusi data normal atau mendekati normal. Uji ini dapat dilakukan dengan analisis grafik dan Kolmograv-smirnov.
Uji Kolmograv-smirnov dapat digunakan untuk mengetahui apakah data disepanjang garis diagonal berdistribusi normal dengan melihat data
residualnya apakah berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya,
jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.
Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melakukan analisis grafik normal probability plot dan grafik histogram. Dasar dalam pengambilan
keputusan dalam uji normalitas menurut Ghozali 2005:110 adalah : 1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi klasik, dan
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola
distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
39
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel indevenden. Model
regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi di antara variabel indevenden. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi
dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation factor VIF. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas
adalah Tolerance 0,1 atau sama dengan VIF 10. c.
Uji Heterokedastisitas
Meburut Ghozali 2005:105 “Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya
heterokedastisitas dapat dilakukan dengan grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka
menunjukkan bahwa telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara acak baik di atas atau di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. d.
Uji Autokorelasi Menurut Ghozali 2005:95 “Uji autokorelasi bertujuan menguji
apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan
40
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t- 1 sebelumnya”. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.
Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin Watson. Ketentuan
yang umum dipakai dalam ini adalah sebagai berikut: 1. Jika Dw lebih kecil dari dL atau lebih besar dari 4-dL, maka
terdapat autokorelasi 2. Jika Dw terletak antara dU dan 4-dU, maka tidak ada autokorelasi.
3. Jika Dw terletak antara dL dan dU atau diantara 4-dU dan 4-dL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
3.9.2 Uji Hipotesis
Kategori